2025年金融数学专业题库—— 数学金融中的随机控制优化问题.docxVIP

2025年金融数学专业题库——数学金融中的随机控制优化问题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填涂在答题卡相应位置。）

1.在数学金融中，随机控制优化问题通常涉及哪些核心要素？

A.预测模型和风险管理

B.随机过程、最优控制和动态规划

C.资产定价和投资组合理论

D.期权定价和套利策略

2.考虑一个离散时间的随机控制问题，其中状态变量和决策变量分别记为\(x_t\)和\(u_t\)。下列哪个表达式最准确地描述了动态规划方程？

A.\(V_t=\max_{u_t}\{f(x_t,u_t)+\betaV_{t+1}\}\)

B.\(V_t=\min_{u_t}\{g(x_t,u_t)+\alphaV_{t+1}\}\)

C.\(V_t=\max_{u_t}\{h(x_t,u_t)+\betaV_{t+1}\}\)

D.\(V_t=\min_{u_t}\{k(x_t,u_t)+\alphaV_{t+1}\}\)

3.在随机控制优化问题中，贝尔曼方程通常用于解决什么问题？

A.确定最优投资策略

B.计算期望效用最大化

C.模拟随机过程的行为

D.评估金融衍生品的定价模型

4.哪种方法常用于求解连续时间随机控制优化问题？

A.勒让德变换

B.拉格朗日乘数法

C.最小二乘法

D.拉普拉斯变换

5.在随机控制优化中，动态规划的基本定理主要说明了什么？

A.最优策略的构造方法

B.最小化或最大化目标函数的性质

C.子问题的最优解如何组合成全局最优解

D.随机过程的平稳性条件

6.考虑一个随机控制问题，其中状态变量服从几何布朗运动。下列哪个表达式最准确地描述了状态变量的动态方程？

A.\(dx_t=\mux_tdt+\sigmax_tdW_t\)

B.\(dx_t=\alphax_tdt+\betax_tdW_t\)

C.\(dx_t=\gammax_tdt+\deltax_tdW_t\)

D.\(dx_t=\etax_tdt+\thetax_tdW_t\)

7.在随机控制优化中，值函数的迭代求解方法通常基于什么原则？

A.最小化期望损失

B.最大化期望收益

C.等价鞅测度

D.最小化方差

8.考虑一个随机控制问题，其中决策变量受约束条件限制。下列哪个方法常用于处理约束优化问题？

A.拉格朗日乘数法

B.卡尔曼滤波

C.线性规划

D.随机游走

9.在随机控制优化中，如何定义最优控制策略？

A.使期望效用最大化的策略

B.使期望收益最大化的策略

C.使期望损失最小化的策略

D.使方差最小化的策略

10.考虑一个随机控制问题，其中状态变量服从马尔可夫过程。下列哪个性质最准确地描述了马尔可夫过程？

A.状态转移概率依赖于当前状态和所有历史状态

B.状态转移概率仅依赖于当前状态

C.状态转移概率依赖于未来状态

D.状态转移概率与时间无关

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。请将答案填写在答题卡相应位置。）

1.在随机控制优化问题中，值函数的迭代求解方法通常称为__________。

2.考虑一个随机控制问题，其中状态变量服从几何布朗运动，动态规划方程中的贴现因子通常记为__________。

3.在随机控制优化中，动态规划的基本定理表明，最优值函数可以通过__________来递归求解。

4.考虑一个随机控制问题，其中决策变量受约束条件限制，拉格朗日乘数法常用于处理__________问题。

5.在随机控制优化中，最优控制策略通常使__________最大化或最小化。

（接续下一题）

三、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分。请将答案写在答题卡相应位置。）

1.在数学金融中，随机控制优化问题与传统的优化问题有何不同？请结