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2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题精选最新附答案详解

单选题

1.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

答案：B。解析：A选项，中国银行业全面对外开放、竞争加剧，外部市场环境发生重大变化，原战略规划可能不适应，需要调整；C选项，市场中中小企业成为主要力量，而银行一直服务大型国企，业务方向与市场变化不匹配，需调整战略；D选项，客户结构和需求变化，银行战略规划也应随之改变以满足客户需求。而B选项，房贷产品推行不如预期是受紧缩货币政策影响的短期情况，不一定需要调整战略规划，可通过调整营销策略等方式来应对。

2.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。

A.风险计量是风险管理的最基本要求

B.对不同类别的风险，应采取相同的风险计量方法

C.风险计量只需要考虑对单一资产的风险的计量

D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和性质采用合适的计量方法

答案：D。解析：风险管理的最基本要求是风险识别，A选项错误；不同类别的风险，其性质、特点等不同，应采用不同的风险计量方法，B选项错误；风险计量不仅要考虑单一资产的风险计量，还要考虑资产组合的风险计量等，C选项错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和性质采用合适的计量方法，D选项正确。

3.商业银行采用高级风险量化技术面临最主要的风险是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.法律风险

D.模型风险

答案：D。解析：高级风险量化技术依赖于各种模型，而模型可能存在不准确、不适用等问题，从而导致模型风险，这是采用高级风险量化技术面临的最主要风险。声誉风险主要与银行的声誉受损相关；市场风险是因市场价格波动等因素导致的风险；法律风险是因违反法律法规等产生的风险，均不是采用高级风险量化技术面临的最主要风险。所以答案是D。

4.某银行2024年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800

答案：C。解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%。设次级类贷款余额最多为x亿元，已知可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，要使不良贷款率低于3％，则可列不等式：(x+400+200)÷40000×100%＜3%，即(x+600)÷40000＜0.03，x+600＜1200，解得x＜600，所以次级类贷款余额最多为600亿元，答案选C。

5.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.两种资产收益率的相关系数为0，分散投资于两种资产不具有降低风险的作用

D.两种资产收益率的相关系数为1，分散投资于两种资产可以显著降低风险

答案：A。解析：当两种资产收益率的相关系数不为1时，说明两种资产的收益变动不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用，A选项正确；当两种资产收益率的相关系数为1时，分散投资可以最大程度降低风险，但不能完全消除风险，因为还存在非系统性风险以外的风险，B选项错误；两种资产收益率的相关系数为0，说明两者收益变动无关，分散投资可以降低风险，C选项错误；两种资产收益率的相关系数为1，说明两者收益变动完全正相关，分散投资不能降低风险，D选项错误。

多选题

1.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）

A.限额管理

B.加强贷后管理

C.配置经济资本

D.资产证券化

E.信贷资产组合管理

答案：ABCDE。解析：限额管理可以控制信用风险敞口，防止过度授信，A选项正确；加强贷后管理能够及时发现借款人的信用状况变化，采取相应措施，降低信用风险，B选项正确；配置经济资本可以衡量和抵御信用风险，确保银行有足够的资本来应对可能的损失，C选项正确；资产证券化可以将缺乏流动性但具有未来现金流的信贷资产转化为可在金融市场上流通的证券，分散信用风险，D选项正确；信贷资产组合管理通过对不同信贷资产进行组合，降低单一借款人或行业的信用风险集中程度，E选项正