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银行从业资格试题风险管理及答案

1.以下哪种风险不属于信用风险？

A.借款人到期无法偿还贷款

B.债券发行人违约

C.利率波动导致债券价格下跌

D.贸易对手拒绝履行合同义务

答案：C

分析：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。A、B、D选项都涉及交易对手违约，属于信用风险。而利率波动导致债券价格下跌属于市场风险。

2.商业银行面临的最主要风险是？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

分析：信用风险是商业银行面临的最主要风险，因为银行的主要业务是贷款等信用业务，一旦借款人违约，银行可能遭受巨大损失。

3.下列属于市场风险计量方法的是？

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.以上都是

答案：D

分析：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析都是常见的市场风险计量方法，用于衡量利率、汇率等市场因素变化对银行资产和负债价值的影响。

4.操作风险的成因不包括以下哪项？

A.人员因素

B.内部流程

C.市场波动

D.系统缺陷

答案：C

分析：操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。市场波动属于市场风险的成因，不是操作风险的成因。

5.流动性风险的预警信号不包括？

A.存款大量流失

B.融资成本上升

C.资产质量下降

D.融资交易对手开始要求更高的担保

答案：C

分析：资产质量下降主要反映的是信用风险，而存款大量流失、融资成本上升、融资交易对手要求更高担保等都可能是流动性风险的预警信号。

6.风险分散化的理论基础是？

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.期权定价理论

答案：A

分析：投资组合理论认为，通过投资多种资产，可以分散非系统性风险，实现风险分散化。

7.下列关于风险对冲的说法，错误的是？

A.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险

B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

C.风险对冲是一种消极的风险管理策略

D.利用衍生产品进行风险对冲可以锁定未来现金流

答案：C

分析：风险对冲是一种积极的风险管理策略，通过建立对冲头寸，降低风险暴露。它可以管理系统性和非系统性风险，分为自我对冲和市场对冲，利用衍生产品对冲能锁定未来现金流。

8.下列不属于风险转移方式的是？

A.担保

B.保险

C.风险缓释

D.金融衍生品交易

答案：C

分析：风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式，担保、保险、金融衍生品交易都属于风险转移方式。风险缓释是通过采取抵押、质押等措施降低风险的影响程度，不属于风险转移。

9.商业银行的核心资本不包括？

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.次级债务

答案：D

分析：商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。次级债务属于附属资本。

10.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与（）之间的比率。

A.风险加权资产

B.总资产

C.净资本

D.核心资本

答案：A

分析：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。

11.下列关于压力测试的说法，正确的是？

A.压力测试主要用于评估正常市场条件下的风险状况

B.压力测试是一种定性分析方法

C.压力测试有助于商业银行深入理解并预测极端不利情况下的风险暴露

D.压力测试只对信用风险进行测试

答案：C

分析：压力测试是一种定量分析方法，用于评估在极端不利情况下银行的风险承受能力，不仅可用于信用风险，也可用于市场风险、操作风险等。它有助于商业银行深入理解并预测极端不利情况下的风险暴露，而不是评估正常市场条件下的风险状况。

12.某银行的资产组合中，有A、B两种资产，A资产的预期收益率为10%，权重为60%；B资产的预期收益率为15%，权重为40%，则该资产组合的预期收益率为？

A.11%

B.12%

C.13%

D.14%

答案：B

分析：资产组合预期收益率=A资产预期收益率×A资产权重+B资产预期收益率×B资产权重=10%×60%+15%×40%=12%。

13.下列关于违约概率的说法，正确的是？

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率与违约频率完全相同

D.违约概率的估计只能依靠历史数据

答案：B

分析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是事前估计值。违约频率是事后检验的结果，与违约概率不同。违约概率的估计可以结合历史数据、专家判断等多