2025年金融工程专业题库—— 金融工程在企业财务风险管理中的应用.docxVIP

2025年金融工程专业题库——金融工程在企业财务风险管理中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20题，每题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在括号内。）

1.企业在进行财务风险管理时，最核心的环节是（）。

A.风险识别与评估

B.风险规避与转移

C.风险控制与监控

D.风险应对与补救

2.在金融工程中，用来衡量投资组合风险的指标是（）。

A.净现值（NPV）

B.内部收益率（IRR）

C.标准差（σ）

D.资本资产定价模型（CAPM）

3.企业通过发行债券来筹集资金，这种行为属于（）。

A.负债管理

B.资产管理

C.风险管理

D.投资管理

4.在金融工程中，用来对冲利率风险的工具是（）。

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

5.企业在进行财务风险管理时，首先要做的是（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险转移

6.在金融工程中，用来衡量投资组合预期收益的指标是（）。

A.贝塔系数（β）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.风险调整后收益（RAROC）

D.均值方差（Mean-Variance）

7.企业通过购买保险来降低风险，这种行为属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

8.在金融工程中，用来衡量投资组合波动性的指标是（）。

A.偏度（Skewness）

B.峰度（Kurtosis）

C.标准差（σ）

D.均值（μ）

9.企业在进行财务风险管理时，需要考虑的因素不包括（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

10.在金融工程中，用来衡量投资组合收益与风险关系的指标是（）。

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.杰森比率（JensenRatio）

D.马科维茨效率（MarkowitzEfficiency）

11.企业通过调整资产结构来降低风险，这种行为属于（）。

A.负债管理

B.资产管理

C.风险管理

D.投资管理

12.在金融工程中，用来衡量投资组合收益稳定性的指标是（）。

A.偏度（Skewness）

B.峰度（Kurtosis）

C.标准差（σ）

D.均值（μ）

13.企业在进行财务风险管理时，需要考虑的内部因素不包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

14.在金融工程中，用来衡量投资组合预期收益与风险关系的指标是（）。

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.杰森比率（JensenRatio）

D.马科维茨效率（MarkowitzEfficiency）

15.企业通过购买期权来对冲风险，这种行为属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

16.在金融工程中，用来衡量投资组合收益分布特征的指标是（）。

A.偏度（Skewness）

B.峰度（Kurtosis）

C.标准差（σ）

D.均值（μ）

17.企业在进行财务风险管理时，需要考虑的外部因素不包括（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

18.在金融工程中，用来衡量投资组合收益与风险关系的指标是（）。

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.杰森比率（JensenRatio）

D.马科维茨效率（MarkowitzEfficiency）

19.企业通过调整负债结构来降低风险，这种行为属于（）。

A.负债管理

B.资产管理

C.风险管理

D.投资管理

20.在金融工程中，用来衡量投资组合预期收益的指标是（）。

A.贝塔系数（β）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.风险调整后收益（RAROC）

D.均值方差（Mean-Variance）

二、多项选择题（本部分共15题，每题2分，共30分。在每小题列出的五