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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库经典大题例题

一、选择题

1.以下哪种风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。所以本题选B。

2.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.一般风险准备

C.超额贷款损失准备

D.资本公积

答案：C

解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。超额贷款损失准备属于二级资本。所以本题选C。

3.在信用风险计量中，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的（）。

A.预期值

B.可能性

C.统计值

D.实际值

答案：B

解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。它是对信用风险的一种量化估计，不是实际发生的违约情况（实际值），也不是一个简单的统计值，更不是预期值的概念。所以本题选B。

4.以下关于久期的说法，正确的是（）。

A.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越弱

B.久期可以用来衡量利率变化对商业银行经济价值的影响

C.久期公式中的ΔP表示债券价格的变化率

D.久期与到期收益率成正相关关系

答案：B

解析：久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越强，A选项错误；久期公式中的ΔP表示债券价格的变动额，而不是变化率，C选项错误；久期与到期收益率成负相关关系，D选项错误；久期可以用来衡量利率变化对商业银行经济价值的影响，B选项正确。所以本题选B。

5.下列不属于操作风险缓释手段的是（）。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.限额管理

答案：D

解析：操作风险缓释是指金融机构采取如抵押、担保、金融衍生品等风险缓释工具，或者采取保险、业务外包等手段来降低风险。业务连续性管理计划、商业保险、业务外包都属于操作风险缓释手段。限额管理是市场风险的管理方法，不属于操作风险缓释手段。所以本题选D。

二、填空题

1.商业银行的风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的__________的类型和水平。

答案：风险

解析：商业银行的风险偏好是其在追求战略目标过程中，对愿意且能够承担的风险的类型和水平的一种界定，它反映了银行对风险的态度和承受能力。

2.信用风险的主要形式包括违约风险、__________和结算风险。

答案：信用利差风险

解析：信用风险主要有违约风险、信用利差风险和结算风险三种形式。违约风险是最常见的，指借款人未能按时履行还款义务；信用利差风险是指由于信用利差的变动而导致资产价值变化的风险；结算风险是指在结算过程中，交易对手未能按时履行义务而造成损失的风险。

3.流动性风险监测指标中，流动性覆盖率的计算公式为优质流动性资产储备/__________。

答案：未来30天现金净流出量

解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求，其计算公式为优质流动性资产储备/未来30天现金净流出量。

4.市场风险计量方法中的敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的__________产生的影响。

答案：收益或经济价值

解析：敏感性分析是市场风险计量的一种重要方法，它通过分析单个市场风险要素（如利率、汇率等）的微小变化对金融工具或资产组合的收益或经济价值的影响，来评估市场风险。

5.操作风险评估的原则包括全面性原则、__________原则、前瞻性原则和重要性原则。

答案：及时性

解析：操作风险评估应遵循全面性原则，确保涵盖所有业务活动和操作环节；及时性原则，及时反映操作风险状况的变化；前瞻性原则，对未来可能出现的操作风险进行预测；重要性原则，重点关注对银行影响较大的操作风险。

三、判断题

1.商业银行的资本充足率是指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率。（）

答案：正确

解析：资本充足率是衡量商业银行资本是否充足的重要指标，其定义就是商业银行持有的符合监管规定的