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信用卡运营

市场洞察与客户敏感驱动的

大数据风险定价模型构建实践

☐中原银行信用卡中心数智风控部高铭李昊

当前，传统的“一刀切”定价方式已无法满

一、模型概述

足商业银行信用卡客户的多样化需求。为此，中

原银行信用卡中心基于风险成本和资金成本，确市场洞察与客户敏感驱动的大数据风险定价

立了“高收益覆盖高风险”的原则，并结合多客模型，制定最优定价策略的过程可以分为以下四

户分层模型和利率敏感度分析，构建了市场洞察个阶段（如图1所示）。

与客户敏感驱动的大数据风险定价模型，制定了阶段一：基于风险模型对客户进行风险评级

差异化定价策略，旨在优化消费分期产品的定价通过先进的机器学习算法，模型深入分析客

结构，提高产品竞争力，同时提升整体风险管理户的信用记录、财务状况和消费习惯等信息，实

水平，为银行的长远发展奠定坚实基础。现对客户的精准风险评级。客户被划分为8个评

市场洞察与客户敏感驱动的

大数据风险定价模型

阶段四:阶段一:

基于客户的价格敏感程度基于风险模型对客户进行

在定价区间进行最优定价风险评级

阶段三:阶段二:

基于不同客户风险评级基于Vintage口径预测

确定对应的定价区间年化损失率

图1大数据风险定价模型制定最优定价策略的过程

2025.01《中国信用卡》21

C信用卡运营

reditCardOperation

级等级，从L1到L8，风险程度依次递增。其中，上限=max（年化损失率+年化综合成本+预

L1—L3等级为低风险客户，这类客户信用记录期年化净收益率，基准利率）。

良好，财务状况稳定，消费习惯健康合理，通常阶段四：基于客户的价格敏感程度在定价区间

具有较高的收入、较低的负债。L4—L6等级为进行最优定价

中等风险客户，这类客户在信用记录、财务状况模型深入分析客户的价格敏感程度，并结合

或消费习惯方面可能存在一些小瑕疵，如信用记其风险等级，在定价区间内制定最优的利率定价

录中有少量短期逾期记录，或者收入虽然稳定但策略：对于低风险且价格敏感度高的客户，提供

负债处于中等水平，消费行为偶尔有波动。L7—具有竞争力的低利率，以吸引其成为长期合作伙

L8等级为高风险客户，这类客户存在较多风险伴；对于中风险且价格敏感度中等的客户，提供

因素，如严重的信用不良记录（多次逾期、欠款适中的利率，