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2025年银行业专业人员资格风险管理专项练习试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本类题共25小题，每小题1分，共25分。每小题备选答案中，只有一个符合题意，请将选定的答案字母填在答题卡相应位置。）

1.银行风险管理的基本原则不包括（）。

A.全面性原则

B.相互独立原则

C.责任明确原则

D.效益性原则

2.在风险管理框架中，负责监控和评估风险管理体系有效性的是（）。

A.风险管理委员会

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.董事会

3.下列不属于信用风险损失事件类型的是（）。

A.借款人破产

B.市场利率上升

C.操作失误

D.自然灾害

4.依据《巴塞尔协议III》，银行对单家机构的信用风险暴露与该机构资本实力的约束指标是（）。

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.风险加权资产（RWA）

5.在信用风险计量模型中，预期损失（EL）通常表示为（）。

A.历史损失的平均值

B.损失分布的99.9%分位数

C.损失分布的50%分位数

D.远期损失（FL）

6.以下哪种抵押品评估方法通常被认为是最可靠的？（）

A.市场比较法

B.成本法

C.收益法

D.现金流量折现法

7.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致银行发生损失的风险。以下属于内部欺诈的是（）。

A.客户盗窃资金

B.银行员工挪用公款

C.交易系统故障

D.自然灾害导致网点关闭

8.银行常用的操作风险损失数据收集方法不包括（）。

A.损失事件数据库分析

B.关键风险指标（KRIs）监控

C.人员访谈和问卷调查

D.市场敏感性分析

9.巴塞尔协议III对操作风险资本要求的计算方法主要基于（）。

A.历史损失数据

B.市场风险价值（VaR）

C.经济资本

D.监管机构的现场评估

10.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。下列属于市场风险限额指标的是（）。

A.最大损失限额

B.营业收入目标

C.资本充足率水平

D.流动性覆盖率

11.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合的（）。

A.期望收益率

B.最大可能损失

C.平均损失

D.预期损失

12.压力测试是银行评估资产组合在极端不利的市场条件或情景下表现的重要工具。压力测试的目的是（）。

A.确定市场基准利率

B.评估正常市场条件下的盈利能力

C.分析极端情况下银行抵御风险的能力

D.计算银行的流动性需求

13.流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。衡量银行短期流动性风险的核心指标是（）。

A.资本充足率

B.核心负债比率

C.流动性覆盖率

D.资产负债率

14.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于满足短期资金需求的（）与流动性负债总额的比率。

A.高质量流动性资产

B.总体资产

C.长期投资

D.负债总额

15.下列关于银行流动性风险管理的表述，错误的是（）。

A.拆借市场是银行重要的流动性资金来源

B.拥有充足的流动性可以完全消除银行的流动性风险

C.流动性风险管理与信用风险管理、市场风险管理密切相关

D.制定流动性风险应急预案是流动性风险管理的重要环节

16.声誉风险是指因银行经营、管理及其他行为或外部事件等导致利益相关方对银行负面评价，从而可能造成经济损失或影响银行实现战略目标的风险。以下哪项属于银行声誉风险的主要来源？（）

A.汇率大幅波动

B.管理层重大决策失误

C.操作风险事件

D.操作风险事件

17.银行风险管理中，“风险偏好”是指银行能够承受的风险种类和水平，通常由（）设定。

A.风险管理部门

B.董事会

C.