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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案

一、选择题

单项选择题

1.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险可以在实际违约发生之前就通过信用评级的下降等方式体现出来，并非只有违约实际发生时才产生，A选项错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是其中重要的一部分，还包括债券投资、贸易融资等，B选项错误；结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险，C选项正确；交易对手信用评级的下降意味着其信用状况恶化，属于信用风险的范畴，D选项错误。

2.假设某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总贷款为700亿元，则该银行的现金头寸指标为（）。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

答案：A

解析：现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产。已知现金头寸为5亿元，应收存款为10亿元，总资产为1000亿元，代入公式可得：（5+10）/1000=0.015≈0.01，所以答案选A。

3.下列属于操作风险外部事件方面表现形式的是（）。

A.职员欺诈

B.自然灾害

C.流程不健全

D.系统失灵

答案：B

解析：操作风险的外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。职员欺诈属于人员因素，A选项错误；流程不健全属于流程因素，C选项错误；系统失灵属于系统因素，D选项错误；自然灾害是外部事件的一种表现形式，B选项正确。

4.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案：A

解析：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种重要方法，但不是唯一方法，还有敏感性分析、缺口分析等，A选项错误；标准久期分析法只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，B选项正确；标准久期分析法假设价格与收益率呈线性关系，不能很好地反映期权性风险，C选项正确；对于利率的大幅变动，由于价格与收益率的非线性关系，久期分析的结果就不再准确，D选项正确。

5.下列关于风险分散化的论述，正确的是（）。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

B.只要两种资产收益率的相关系数为-1，分散投资于两种资产就可以完全消除风险

C.两种资产收益率的相关系数为0时，分散投资于两种资产的风险最小

D.两种资产收益率的相关系数为1时，分散投资于两种资产的风险最大

答案：A

解析：根据投资组合理论，只要两种资产收益率的相关系数不为1，即不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，A选项正确；当两种资产收益率的相关系数为-1时，分散投资可以最大程度地降低风险，但不能完全消除风险，因为还有非系统性风险以外的系统性风险存在，B选项错误；两种资产收益率的相关系数为-1时，分散投资于两种资产的风险最小，C选项错误；两种资产收益率的相关系数为1时，分散投资不能降低风险，但不是风险最大，D选项错误。

多项选择题

1.下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.信用风险

答案：ABCD

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，不属于市场风险，E选项错误，ABCD选项正确。

2.商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

答案：ABCD

解析：商业银行的风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。风险识别是风险管理的基础，风险计量是对风险的量化分析，风险监测是对风险状况的持续关注，风险控制是采取措施降低风险。风险对冲是一种风险管理策略，不是风险管理流程的环节，E选项错误，ABCD选项正确。

3.下列关于流动性风险的说法，正确的有（）。

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其