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银行从业资格《风险管理》信用风险计量专题卷

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1.在信用风险计量中，违约概率（PD）通常指的是什么？

A.借款人违约后损失的比例

B.借款人在特定时间内违约的可能性

C.违约事件发生的频率

D.信用风险的总暴露

2.以下哪项是违约损失率（LGD）的常见定义？

A.违约事件发生的概率

B.违约后损失占违约风险暴露的比例

C.信用暴露的波动程度

D.借款人的信用评级变化

3.预期损失（EL）的计算公式通常是什么？

A.EL=PD×LGD

B.EL=PD×EAD

C.EL=PD×LGD×EAD

D.EL=LGD×EAD

4.在信用风险计量中，违约风险暴露（EAD）主要表示什么？

A.违约事件发生的可能性

B.违约时可能损失的金额

C.借款人的信用历史长度

D.市场利率的变化幅度

5.以下哪种模型常用于评估公司违约风险？

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.布莱克-斯科尔斯模型

C.阿尔特曼Z-score模型

D.瓦尔拉斯均衡模型

6.巴塞尔协议中，内部评级法（IRB）主要涉及哪些参数？

A.仅违约概率（PD）

B.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）

C.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）

D.市场风险和价值-at-风险

7.信用风险计量中，压力测试的主要目的是什么？

A.计算日常损失

B.评估极端市场条件下的风险

C.确定借款人的信用评分

D.优化投资组合收益

8.以下哪项不是信用风险计量的常见应用？

A.贷款定价

B.资本充足率计算

C.股票交易策略制定

D.风险偏好设定

9.信用迁移矩阵主要用于分析什么？

A.借款人的信用评级变化overtime

B.违约损失率的波动

C.市场风险相关性

D.操作风险事件

10.在信用风险模型中，违约相关性指的是什么？

A.单个借款人的违约概率

B.多个借款人违约之间的关联程度

C.违约损失率的估计误差

D.信用暴露的时间变化

二、多项选择题（共10题，每题2分）

1.以下哪些是信用风险计量的关键参数？（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.市场波动率

2.信用风险计量中，预期损失（EL）受哪些因素影响？（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.无风险利率

3.以下哪些模型常用于信用风险评估？（）

A.逻辑回归模型

B.马尔可夫链模型

C.信用评分卡

D.蒙特卡罗模拟

4.巴塞尔协议中，高级内部评级法（AIRB）允许银行自行估计哪些参数？（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.有效期限

5.信用风险计量的主要应用包括哪些？（）

A.贷款审批

B.准备金计提

C.风险管理报告

D.衍生品定价

6.以下哪些属于信用风险缓解技术？（）

A.抵押品

B.净额结算

C.信用衍生品

D.多样化投资

7.在信用风险模型中，非预期损失（UL）通常与什么相关？（）

A.损失的波动性

B.资本缓冲要求

C.预期损失的均值

D.市场风险价值

8.信用风险计量中，数据质量的重要性体现在哪些方面？（）

A.参数估计准确性

B.模型验证效果

C.监管合规性

D.成本控制

9.以下哪些因素可能影响违约概率（PD）的估计？（）

A.经济周期

B.行业状况

C.借款人财务指标

D.货币政策

10.信用风险组合模型通常考虑哪些要素？（）

A.违约相关性

B.集中度风险

C.单个资产风险

D.市场流动性

三、判断题（共10题，每题2分）

1.信用风险计量只关注违约事件的发生，不涉及损失程度。（）

2.违约概率（PD）可以通过历史违约数据直接计算。（）

3.预期损失（EL）是信用风险计量的核心，已涵盖所有潜在损失。（）

4.内部评级法（IRB）要求银行使用标准化的参数估计。（）

5.信用评分模型仅