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2025年初级银行专业资格《风险管理》章节题及答案

一、选择题

（一）单项选择题

1.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险也可以发生在实际违约之前，如交易对手信用评级下降等情况，A、D选项错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是主要来源之一，B选项错误；结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，C选项正确。

2.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险，B选项符合题意；信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，A选项错误；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，C选项错误；流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，D选项错误。

3.商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。

A.主权风险暴露

B.金融机构风险暴露

C.公司风险暴露

D.个人住房抵押贷款

答案：D

解析：非零售风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露等，A、B、C选项不符合题意；个人住房抵押贷款属于零售风险暴露，D选项符合题意。

4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4。久期缺口为正，当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性加强，A选项正确。

5.下列关于风险计量的说法，错误的是（）。

A.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

B.风险计量是风险管理的最基本要求

C.风险计量只需要考虑单一风险因素

D.风险计量可以为金融机构提供资产定价的依据

答案：C

解析：风险计量需要考虑多种风险因素，而不是单一风险因素，C选项说法错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式，A选项说法正确；风险管理的最基本要求是识别风险，而准确的风险计量是风险管理的重要环节，B选项说法正确；风险计量可以为金融机构提供资产定价的依据，帮助金融机构合理确定资产价格，D选项说法正确。

（二）多项选择题

1.商业银行面临的外部风险包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.国家风险

答案：BE

解析：商业银行面临的外部风险主要包括国家风险、政治风险、法律风险、社会风险等。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险，E选项正确；市场风险也受到外部宏观经济环境、市场供求关系等外部因素的影响，B选项正确；信用风险、操作风险和流动性风险更多地与银行内部的业务操作、管理等因素相关，属于内部风险，A、C、D选项错误。

2.下列属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

A.限额管理

B.风险对冲

C.止损限额

D.风险缓释

E.经济资本配置

答案：ABCE

解析：商业银行市场风险控制手段包括限额管理、风险对冲、经济资本配置等。限额管理是对交易、投资头寸等设定限额，以控制风险暴露，A选项正确；风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略，B选项正确；止损限额是限额管理的一种，当损失达到一定程度时及时止损，C选项正确；经济资本配置是根据风险状况分配经济资本，以有效控制市场风险，E选项正确；风险缓释主要是针对信用风险，通过担保、抵押等方式降低信用风险，D选项错误。

3.操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。