第四章风险衡量.pptVIP

另外：二项分布具有两个基本性质，即：根据二项分布公式及离散型随机变量的数学期望与方差公式，可得出二项分布的数学期望与方差：第30页，共54页，星期日，2025年，2月5日2、泊松分布如果随机变量X的概率分布为则称随机变量X服从参数位k的泊松分布。式中，x——某一事件在某一空间或时间范围内发生的次数；e——常数，e=2.71828；λ——随机事件在单位空间或时间间隔内平均发生的次数。第31页，共54页，星期日，2025年，2月5日泊松分布的数学期望与方差均为λ，即在n重贝努里试验中，当A事件发生的概率很小（p趋向于0），而试验次数很大（n趋向于无穷大）时，二项分布以泊松分布为其极限形式，即二项分布趋于以λ=np为参数的泊松分布。第32页，共54页，星期日，2025年，2月5日3、正态分布正态分布是一种连续型随机变量的概率分布。事实证明，风险事故所造成的损失金额较好地服从于正态分布。若随机变量X的概率密度函数为：则称随机变量X服从正态分布。式中，f(x)——随机变量X的概率密度函数；σ2——方差；μ——数学期望值。第33页，共54页，星期日，2025年，2月5日由正态分布概率密度可以得出分布函数为：标准正态分布（μ=0，σ=1）的分布函数为：第34页，共54页，星期日，2025年，2月5日4.3风险衡量中损失概率与损失程度估计4.3.1损失概率的估计4.3.2损失程度的估计第35页，共54页，星期日，2025年，2月5日4.3.1损失概率的估计一定时期内风险事故发生的次数又称为事故发生频率。运用概率分布对它进行估测，不仅能计算出预测期内风险事故不同次数发生的概率和发生n次以上（或以下）的概率，而且还可以把损失期望值乘以发生的可能次数，即把发生次数的概率分布转换为一定时期内总损失金额的概率分布。第36页，共54页，星期日，2025年，2月5日一、运用二项分布进行估测假如某公司有5个车间，其中任何一个车间一年内发生火灾的概率是0.1，每个车间发生火灾的事故是互不影响、彼此独立的，计算一年内该公司车间发生火灾的次数。运用二项分布的公式：得出表4-9。第37页，共54页，星期日，2025年，2月5日表4-9发生火灾的次数发生火灾的概率0P(x=0)=0.59051P(x=1)=0.32812P(x=2)=0.07293P(x=3)=0.00814P(x=4)=0.00045P(x=5)=0.00001第38页，共54页，星期日，2025年，2月5日北林大经管学院第1页，共54页，星期日，2025年，2月5日第四章风险衡量4.1风险衡量概述4.2风险衡量的数理基础4.3风险衡量中损失概率与损失程度估计风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，是对风险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险管理技术奠定基础。第2页，共54页，星期日，2025年，2月5日4.1风险衡量概述4.1.1风险衡量的基础4.1.2风险衡量的准备工作——资料的收集和整理第3页，共54页，星期日，2025年，2月5日风险衡量的流程1.风险估计的流程收集、整理风险数据-建立风险模型（事件不确定性模型和损失分析模型）-风险发生可能性估计和损失后果分析-风险因素影响估计风险衡量（也称风险评估）包括风险分析、风险估计(riskestimation)与风险评价(riskassessment)。第4页，共54页，星期日，2025年，2月5日风险衡量的流程确定风险评价目标建立风险评价指标体系选择风险评价方法与模型综合评价实施收集指标体系数据-确定风险评价基准-确定项目整体风险水平-进行风险等级水平判别-评价结果的评估与检验-评价结果分析与报告第5页，共54页，星期日，2025年，2月5日风险衡量的内容在风险管理过程中，对于每一具体风险而言，需要估计以下四个方面：每一风险因素最终转化为风险事项的概率及其相应的损失分布。单一风险的损失程度。若干关联的风险导致同一风险单位损失的概率和损失程度。所有风险单位的损失期望值和标准差。第6页，共54页，星期日，2025年，2月5日风险衡量技术定性方法：问卷调查、集体讨论、专家咨询、情景分析、政策分析等。定量方法：统计推论、计算机模拟、失效模式与影响分析、事故树分析等。又分为确定型（常用盈亏平衡分析和敏感性分析方法）、随机型（一般采用概率评估）和不确定型（公用原则：概率原则、乐观原