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金融风险和金融机构风险面试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种属于市场风险？

A.信用违约B.利率波动C.操作失误

答案：B

2.金融机构面临的流动性风险指？

A.资产价值下降B.无法及时满足资金需求C.监管处罚

答案：B

3.信用风险的主要表现是？

A.市场价格波动B.交易对手违约C.汇率变动

答案：B

4.风险价值（VaR）衡量的是？

A.最大损失B.预期损失C.可能的最大损失

答案：C

5.以下属于系统性风险的是？

A.企业经营不善B.行业竞争加剧C.宏观经济衰退

答案：C

6.金融机构分散风险的常见方式是？

A.提高准备金B.资产组合C.增加资本

答案：B

7.流动性覆盖率旨在确保金融机构具有足够的？

A.长期资金B.短期优质流动性资产C.贷款额度

答案：B

8.金融机构风险管理流程第一步是？

A.风险评估B.风险识别C.风险应对

答案：B

9.利率风险源于？

A.利率变动B.贷款质量下降C.内部管理漏洞

答案：A

10.声誉风险会导致金融机构？

A.资金成本上升B.资产减值C.市场份额上升

答案：A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融风险的主要类型包括（）

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险

答案：ABCD

2.金融机构面临的外部风险有（）

A.宏观经济波动B.监管政策变化C.技术变革D.内部欺诈

答案：ABC

3.市场风险包含（）

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

答案：ABCD

4.信用风险的评估指标有（）

A.信用评级B.资产负债率C.流动比率D.违约概率

答案：ABCD

5.金融机构管理流动性风险的方法有（）

A.资产负债管理B.流动性应急计划C.压力测试D.减少负债

答案：ABC

6.操作风险的引发因素包括（）

A.内部程序不完善B.人为失误C.系统故障D.外部事件

答案：ABCD

7.金融机构的风险管理策略有（）

A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承受

答案：ABCD

8.系统性金融风险的特点有（）

A.传染性B.隐蔽性C.危害性大D.可分散性

答案：ABC

9.衡量金融机构资本充足性的指标有（）

A.资本充足率B.核心一级资本充足率C.杠杆率D.不良贷款率

答案：ABC

10.金融机构风险监测的常用工具包括（）

A.风险指标体系B.风险预警模型C.内部审计D.外部审计

答案：AB

判断题（每题2分，共10题）

1.金融风险只会给金融机构带来损失。（）

答案：错

2.市场风险是不可分散的风险。（）

答案：对

3.信用风险只存在于贷款业务中。（）

答案：错

4.流动性风险不会引发其他金融风险。（）

答案：错

5.操作风险主要源于金融机构内部。（）

答案：对

6.金融机构资本充足率越高越好。（）

答案：错

7.风险转移是将风险完全消除。（）

答案：错

8.系统性金融风险可以通过分散投资来化解。（）

答案：错

9.金融机构风险监测能完全预防风险发生。（）

答案：错

10.声誉风险对金融机构影响不大。（）

答案：错

简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的含义及主要影响因素。

答案：信用风险指交易对手因各种原因不愿或无力履行合同约定而导致损失的可能性。影响因素有交易对手信用状况、经营能力、宏观经济环境等。

2.金融机构如何衡量市场风险？

答案：常用风险价值（VaR），它在一定置信水平和持有期内，衡量可能的最大损失；还有敏感性分析，评估市场因子变动对金融工具价值的影响。

3.简述流动性风险产生的原因。

答案：资产和负债期限错配，如短借长贷；资金来源不稳定，突发大量资金流出；市场流动性不足，资产难以变现等原因导致。

4.操作风险的管理措施有哪些？

答案：完善内部程序与制度，加强员工培训，提升员工风险意识；优化系统，减少故障；建立应急机制，应对外部事件冲击。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融机构在风险管理中如何平衡风险与收益。

答案：金融机构要设定合理风险偏好，依据自身实力与目标确定风险承受度。通过资产组合分散风险，在不同风险资产中寻求收益。同时用风险定价覆盖风险成本，确保收