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单指数模型参数估计递归算法及其大样本性质研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代经济与金融分析、工程技术以及数据分析等众多领域中，单指数模型（SingleIndexModel）凭借其简洁且有效的特性，占据着举足轻重的地位。它能够以较为简单的形式捕捉变量之间的复杂关系，被广泛应用于股票市场的风险评估、资产定价以及企业销售预测等场景中。例如在股票市场，通过单指数模型可以评估个股与市场整体走势的关联程度，帮助投资者判断投资风险与收益；在企业销售预测方面，可依据市场宏观指标与企业销售数据构建单指数模型，从而预测未来销售趋势，为企业决策提供有力支持。

传统的单指数模型参数估计方法，如最小二乘