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建行风险管理试题及答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险是指由于市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B。市场风险主要就是因市场价格不利变动导致银行表内外业务受损的风险，而信用风险是借款人违约带来的风险，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，流动性风险是银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

2.商业银行对单一客户或地区的表内外各种信用发放形式和本外币统一综合授信，确定最高综合授信额度，这体现了信用风险管理中的（）原则。

A.统一授信原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.独立性原则

答案：A。统一授信原则强调对客户或地区进行统一综合授信确定最高额度；全面性原则是指信用风险管理应覆盖所有业务和环节；审慎性原则要求在风险管理中保持谨慎态度；独立性原则是指风险管理部门应独立于业务部门。

3.以下哪一项不属于操作风险的人员因素？

A.内部欺诈

B.失职违规

C.核心雇员流失

D.外部欺诈

答案：D。外部欺诈属于外部事件因素导致的操作风险，而内部欺诈、失职违规、核心雇员流失都属于人员因素引发的操作风险。

4.计算VaR值的历史模拟法的优点不包括（）。

A.概念直观、计算简单

B.不需要进行分布假设

C.可以有效处理非对称和厚尾等问题

D.可以度量非线性金融工具的风险

答案：D。历史模拟法概念直观、计算简单，不需要进行分布假设，能有效处理非对称和厚尾等问题，但它对于非线性金融工具风险的度量能力有限，蒙特卡罗模拟法等更适合度量非线性金融工具的风险。

5.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来（）天的流动性需求。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：A。流动性覆盖率要求银行在规定压力情景下，通过变现合格优质流动性资产满足未来30天的流动性需求。

二、多项选择题

1.信用风险的主要形式包括（）。

A.违约风险

B.结算风险

C.市场风险

D.操作风险

答案：AB。信用风险主要包括违约风险，即借款人不能按时履约的风险，以及结算风险，如交易对手在结算过程中违约；市场风险和操作风险是与信用风险并列的其他类型风险。

2.市场风险的计量方法有（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值法

答案：ABCD。缺口分析用于衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响；外汇敞口分析用于衡量汇率变动对银行外汇头寸的影响；风险价值法是一种量化市场风险的方法。

3.操作风险的缓释手段包括（）。

A.连续营业方案

B.商业保险

C.业务外包

D.内部控制

答案：ABC。连续营业方案可以确保在突发事件下业务的持续开展；商业保险可以将部分操作风险转移给保险公司；业务外包可以将一些非核心业务交给专业机构处理从而降低操作风险。内部控制是操作风险的管理手段而非缓释手段。

4.流动性风险的预警信号包括（）。

A.内部预警信号

B.外部预警信号

C.融资预警信号

D.信用预警信号

答案：ABC。流动性风险的预警信号分为内部预警信号，如银行内部资金状况等；外部预警信号，如宏观经济环境变化等；融资预警信号，如融资成本上升等。信用预警信号主要针对信用风险，而非流动性风险。

5.以下关于压力测试的说法正确的有（）。

A.压力测试是一种风险管理工具

B.压力测试可以评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

C.压力测试的情景可以包括市场突发变动、宏观经济衰退等

D.压力测试结果可以为银行的风险管理决策提供依据

答案：ABCD。压力测试是重要的风险管理工具，通过设定极端不利情景，如市场突发变动、宏观经济衰退等，评估银行的损失承受能力，其结果能为银行的风险管理决策提供参考，帮助银行提前做好应对准备。

三、判断题

1.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中。（）

答案：错误。信用风险不仅存在于传统的表内业务，如贷款、债券投资等，也存在于表外业务，如担保、承诺等。

2.市场风险具有明显的非系统性特征，与市场的整体波动无关。（）

答案：错误。市场风险具有明显的系统性特征，它与市场的整体波动密切相关，如利率、汇率等市场因素的变动会影响整个市场的资产价格。

3.操作风险可以通过加强内部控制完全消除。（）

答案：错误。虽然加强内部控制可以有效降低操作风险，但由于操作风险的复杂性和多样