非线性期望下最优多停时问题的深度剖析与应用拓展.docx

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2025-10-08 发布于上海
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非线性期望下最优多停时问题的深度剖析与应用拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代数学与应用领域中，非线性期望与最优多停时问题各自占据着重要地位，而将两者结合进行深入研究，正逐渐成为一个极具潜力与价值的前沿方向。

非线性期望是对传统线性期望的重大拓展。传统的线性期望基于线性算子，在处理诸多实际问题时存在一定的局限性，因为现实世界里大量随机现象呈现出复杂的非线性特征。例如在金融市场中，资产价格的波动并非简单地遵循线性规律，其受到众多因素的综合影响，包括宏观经济形势、政策调整、投资者情绪等，这些因素相互交织，使得资产价格的变化表现出明显的非线性关系。非线性期望理论应运而生，它通过独特的理