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金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pdf

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    PP2

    目录

    1、基础偏离修复模型回顾

    2、止损策略

    3、后续展望

    4、风险提示

    PP3

    1、基础偏离修复模型回顾

    偏离修复策略（多空）：

    1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl。

    2、计算cl对应的回撤曲线W。

    3、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V

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