体制转换模型下脆弱两值期权定价：理论、方法与实证探究.docx

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2025-10-15 发布于上海
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体制转换模型下脆弱两值期权定价：理论、方法与实证探究

一、引言

1.1研究背景与动机

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一。期权定价的准确性对于投资者的决策、风险管理以及市场的有效运作都具有至关重要的意义。自Black和Scholes于1973年提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论得到了迅猛发展。然而，传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，通常基于一些严格的假设，如标的资产价格服从几何布朗运动、波动率为常数、市场无摩擦且投资者可以连续交易等。但在实际金融市场中，这些