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信贷业务风险监测预警机制与管理办法解读

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、风险监测体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1监测内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.1.1借款人信用风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.1.2贷款资产质量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1.3经营管理风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1.4市场风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1.5流动性风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1.6法律合规风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2监测方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.2.1量化分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.2.2质量管理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

2.2.3案例分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

2.3监测频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

2.4数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

三、风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.1预警信号设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.1.1红色预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.1.2橙色预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.1.3黄色预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.1.4绿色预警信号．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

3.2预警等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.3预警信息发布流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.4预警信息应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

四、风险管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

4.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

4.1.1信用风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

4.1.2操作风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

4.1.3其他风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84

4.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

4.2.1风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88

4.2.2风险评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

4.3风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．