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投资行为的认知模型构建与风险控制策论
目录
文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
投资决策的心理机制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1投资行为的心理因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1.1情绪对决策的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.1.2认知偏差的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2投资决策的理论模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.2.1行为金融学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.2认知过拟合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.3心理机制框架的实证检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
风险识别与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.1风险因素系统性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.1.1市场风险量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.1.2运作风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.2风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.2.1概率分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.2.2敏感性对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.3风险预警机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
危机防控策略体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.1风险分散与对冲方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.1.1资产配置优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.1.2衍生品套期保值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
4.2应急预案与动态调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
4.2.1风险触发阈值设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
4.2.2资金回收与储备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
4.3长效防控机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
案例分析与应用验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
5.1典型投资心理模型的案例验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
5.1.1从众心理的实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
5.1.2过度自信的决策校正．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
5.2风险控制策略的实践效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
5.2.1模拟市场极端事件测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
5.2.2投资组合的回测分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
5.3实践中的改进与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
6.1研究发现与理论贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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