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金工量化择时策略研究系列之三：“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略，以上证指数为例.docx

金工量化择时策略研究系列之三：“趋势”、“震荡”环境的划分与择时策略，以上证指数为例.docx

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    震荡与趋势的划分 5

    信号的人工标注 5

    择时信号的生成与评估 6

    回测区间选取 6

    构建特征变量 6

    价格维度：趋势的结构、持续性与转变 7

    成交量维度：市场情绪与参与度 8

    波动率维度：风险、不确定性与突破 8

    模型训练 10

    等权模型 10

    逻辑回归模型 11

    决策树模型 12

    信号的策略验证 14

    基准信号与策略框架有效性分析 14

    等权信号的策略验证 16

    逻辑回归信号的策略验证 17

    决策树信号的策略验证 18

    4．总结 19

    5．风险提示 19

    图表目录

    图1：上证指数“趋势”与“震荡”的划分

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