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基于时滞LQ问题的正倒向随机微分方程研究及其应用.pdf

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    基于时滞LQ问题的正倒向随机微分方程研究及其应用

    摘要

    本文以两类不同的带有延迟的线性二次最优控制问题为背景,分别研究了其相

    关的两类完全耦合正倒向随机微分方程的基本理论,具体分成以下两部分：

    第一部分以具有时间延迟的线性二次最优控制问题为背景,研究了一类含时间

    延迟和超前项的非线性完全耦合正倒向随机微分方程.在一类更一般的控制单调性

    条件下,利用时移变换方法以及经典的参数延拓法得到了这类方程解的存在唯一性

    结果以及解对生成元的连续依赖性定理.作为理论应用,分别研究

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