高级计量学五次上机实习内容：异方差检验与修正、序列相关性分析及处理方法.pdfVIP

⼀、异⽅差上机实习（II）

将Example6.1以及Example6.4（P150）的数据输入EViews或从Excel数据库调入，

分别用上述方法进行异方差检验，并简述理由；异方差，修正异方差，写出消除了异方

差的回归方程。

二．序列相关性的检验和修正

1.图示法：

以回归方程的残差作为扰动项的估计，来反映扰动项的自相关。先对方程进行回归，观察残

差随时间变化的情况，若随时间呈有规律变化，则说明存在自相关。

2.一阶序列相关的D-W检验方法：

适合条件：（a）方程中无滞后因变量；（b）误差项一阶自相关，即，其中

满足基本假定的要求；（c）解释变量与不相关；（d）样本容量N比较大。

检验步骤：对方程进行回归，看输出表中的DW值（注意d值是否落在三个特殊点0（正自

相关）、2（无自相关）和4（负自相关）的邻域内）。给定显著性水平，查DW表，得下、

上临界值和，判断DW值在相应的哪个邻域内（具体请见P165的TABLE6.1），

得出在此显著性水平下自相关存在与否的结论。

3.一阶序列相关的修正

（1）Cochrane-Orcutt修正方法：在命令窗口输入“LSYCX1X2…XkAR(1)”

或在回归框中输入“YCX1X2…XkAR(1)”，输出表中的AR(1)的系数即

是一阶序列相关系数的估计值。

（2）

Hildreth-Lu修正方法：选取一阶序列相关系数的网格点值：0，0.2，…，0.9，1.0

（或更细网格点），作广义差分变换，对变换后的各方程进行OLS估计，选择残差平方和

最小的方程作为方程。

4.有滞后因变量时对序列相关性的检验

Durbinh统计量检验方法：先对方程进行回归，由DW值计算的估计值，构造h统计

量（服从方差为1的正态分布），在一定显著性水平下，对无自相关性的原假设进行检验。

细节及其变形请见P104-105。

5.上机实习：

（1）以我们曾做过的EXAMPLE4-2中的数据和模型为例（即P104的EXAMPLE

6.6），检验模型的序列相关性，并应用上面的Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法对序

列相关性进行修正。

1.Computer-basedinternshipon

heteroskedasticity(II)

InputthedatafromExample6.1andExample6.4(TextbookP150)intoEViewsortransferitfromtheExcel

database,usetheabovemethodtotestforheteroskedasticity,andbrieflydescribethereasons;ifthereis

heteroskedasticity,correcttheheteroscedasticityandwritearegressionequationthateliminates

heteroskedasticity.

2.Testingandcorrectionofserial

correlation

1.Graphical

representation:

Theresidualoftheregressionequationisusedasanestimateofthedisturbancetermtoreflectthe

autocorrelationofthedisturbanceterm.Firstregresstheequationandobserveho