基于协整方法的沪深300成分股配对交易策略及实证研究.docxVIP

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2025-10-18 发布于上海
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基于协整方法的沪深300成分股配对交易策略及实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场不断发展的当下，沪深300指数作为中国A股市场中具有代表性的宽基指数，其成分股覆盖了金融、消费、科技、工业等多个主要行业，包含了如工商银行、贵州茅台、宁德时代等各行业的龙头企业。这些成分股以不到A股6%的股票数量，占据了近50%的总市值，对A股市场的整体走势有着举足轻重的影响力。随着市场的成熟和投资者结构的多元化，如何在沪深300成分股中挖掘有效的投资策略，成为了学术界和投资界共同关注的焦点。

配对交易作为一种市场中性的交易策略，自20世纪80年代被提出后，在