第21节 点估计与优良性.pptVIP

第21节点估计与优良性第1页，共32页，星期日，2025年，2月5日第2.1节点估计与优良性一点估计的概念二无偏估计三均方误差准则四相合估计(一致估计)五渐近正态估计第2页，共32页，星期日，2025年，2月5日一、点估计的概念设总体X的分布函数形式已知,但它的一个或多个参数为未知,借助于总体X的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为点估计问题.例1第3页，共32页，星期日，2025年，2月5日解用样本均值来估计总体的均值E(X)第4页，共32页，星期日，2025年，2月5日点估计问题的一般提法第5页，共32页，星期日，2025年，2月5日解例2第6页，共32页，星期日，2025年，2月5日二、无偏性无偏估计的实际意义:无系统误差.定义2.1第7页，共32页，星期日，2025年，2月5日证例3第8页，共32页，星期日，2025年，2月5日特别地:不论总体X服从什么分布,只要它的数学期望存在,第9页，共32页，星期日，2025年，2月5日证例4第10页，共32页，星期日，2025年，2月5日(这种方法称为无偏化).第11页，共32页，星期日，2025年，2月5日分析例5设总体X的方差D(X)存在，且D(X)0,(X1,X2,···,Xn)为来自总体X的样本，试选择适当的常数C，使得为D(X)的无偏估计.需选择C，使第12页，共32页，星期日，2025年，2月5日而X1,X2,···,Xn相互独立，且与X同分布解第13页，共32页，星期日，2025年，2月5日依题意，要求：第14页，共32页，星期日，2025年，2月5日注一般地，一个参数?的无偏估计量不唯一.如：设样本(X1,X2,···,Xn)来自总体X，E(X)=?,也均是?的无偏估计.问题：对于同一个参数的多个无偏估计量，如何评价它们的优劣？第15页，共32页，星期日，2025年，2月5日三、均方误差准则换句话说，的波动越小，即方差越小越好.第16页，共32页，星期日，2025年，2月5日定义2.2利用上述定义，能否找到最优估计呢？答案是否定的.1.均方误差第17页，共32页，星期日，2025年，2月5日又因为定义2.32.有效性第18页，共32页，星期日，2025年，2月5日例6来自总体X的样本，问：下列三个对?的无偏估计量哪一个最有效？解第19页，共32页，星期日，2025年，2月5日定义2.4注最小方差无偏估计是一种最优估计.基于完备统计量的无偏估计一定是MVUE.后面的章节会给予说明此结果.3.最小方差无偏估计第20页，共32页，星期日，2025年，2月5日四、相合估计(一致估计)前面几个估计的评价标准主要讨论了估计的期望与方差的特性，下面这个标准将从估计的极限特性给予说明。定义2.5注相合估计是对估计量的一个基本要求1.相合估计的定义第21页，共32页，星期日，2025年，2月5日2.相和估计的性质定理2.2证定理得证.对于多元函数也有类似结论。第22页，共32页，星期日，2025年，2月5日证由大数定律知,例7第23页，共32页，星期日，2025年，2月5日