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安徽大学《计量经济学》2024-2025学年第一学期期末试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题6分，共30分）

1.简述线性回归模型（OLS模型）的基本假设，并说明其中哪个假设的违反最为常见，及其可能产生的影响。

2.解释多重共线性现象。简述检测多重共线性的常用方法，并说明当发现严重的多重共线性时，可以采取哪些处理方法。

3.在进行回归分析时，如何判断是否存在异方差性？如果存在异方差性，会对OLS估计量产生什么影响？简要说明如何修正异方差问题。

4.什么是自相关（序列相关）？解释自相关对OLS估计量的影响。简要说明常用的检测自相关的方法。

5.在一个包含截距项的三元线性回归模型中，解释R2和调整后R2（AdjustedR2）的含义。它们之间有何关系？在模型选择时应如何考虑这两个指标？

二、计算题（共35分）

1.（12分）考虑如下简单的线性回归模型：

Y?=β?+β?X?+u?

假设根据样本数据估计得到以下结果：

β??=5,β??=2,σ2=4

样本量为n=30。

请计算：

(1)模型的估计方程。

(2)β?的t统计量和对应的p值（假设t分布的临界值在5%显著性水平下约为2.045）。

(3)解释β?的t统计量的含义。

(4)在5%的显著性水平下，是否可以拒绝原假设H?:β?=0？

2.（23分）假设你估计了一个包含常数项的三元线性回归模型，结果如下（括号内为标准误）：

?=10+3X?-2X?+5X?

(2)(1.5)(0.8)(2.0)

R2=0.65,样本量n=50。

根据经验法则，你认为模型可能存在异方差性。你计算得到加权最小二乘（WLS）估计的结果为：

??=12+2.8X?-1.9X?+4.5X?

WLS的R2为0.68。

请回答：

(1)在不考虑加权最小二乘估计的情况下，解释该模型的R2=0.65的含义。

(2)你认为模型存在异方差性的依据是什么？（至少提出一个理由）

(3)对比OLS和WLS估计的截距项和系数，你能得出哪些关于异方差性的初步结论？

(4)WLS估计的R2（0.68）比OLS估计的R2（0.65）更高，这说明了什么？你对WLS估计结果的解释系数（2.8,-1.9,4.5）和R2（0.68）应如何理解？

三、论述题（共35分）

1.（20分）在实际的计量经济学研究中，研究者常常需要处理时间序列数据。与截面数据相比，时间序列数据在模型设定和分析中可能遇到哪些特殊问题？（至少列举三个问题，并分别说明其含义和可能产生的影响）。为了解决这些问题，研究者通常需要采取哪些方法或进行哪些检验？

2.（15分）假设你是一位研究经济学教育的学者，想要研究家庭背景因素（如父母教育水平）对子女学业成绩的影响。请：

(1)设计一个计量经济学模型来研究这个问题，说明模型中可能包含哪些变量，并解释它们的预期符号。

(2)在估计该模型时，你可能会遇到哪些潜在的计量经济学问题（如遗漏变量偏误、测量误差、双向因果关系等）？请选择其中两个问题进行详细说明，并提出可能的解决方法或缓解策略。

试卷答案

一、简答题（每题6分，共30分）

1.答案：

OLS模型的基本假设包括：

(1)变量关系线性：Y与X之间存在线性关系。

(2)随机抽样：样本数据是随机抽取的。

(3)误差项均值零：E(u?|X?,X?,...,Xk)=0。

(4)同方差性：误差项方差相等，即Var(u?|X?,X?,...,Xk)=σ2。

(5)无自相关：误差项之间不相关，即Cov(u?,u?|X?,X?,...,Xk)=0(i≠j)。

(6)无完全多重共线性：解释变量之间不存在完全的线性关系。

(7)（通常隐含）X变量非随机。

违反最为常见的假设是同方差性。其影响是OLS估计量仍然是无偏和一致的，但不再是最有效的（即存在更有效的估计量），且OLS标准误的估计有偏，导致t检验和F检验等统计推断无效。

解析思路：首列全七项基本假设。然后指出同方差性最常被违反。最后说明其后果：无偏一致、有效性丧失（存在WLS更有效）、标准误偏、推断无效。

2.答案：

多重共线性是指线性回归模型中一个或多个解释变量之间存在高度线性相关关系。

常用检测方法包括：计