基于VaR历史模拟法洞察干散货航运市场风险与机遇.docx

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2025-10-19 发布于上海
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基于VaR历史模拟法洞察干散货航运市场风险与机遇

一、引言

1.1研究背景与意义

干散货航运市场在全球贸易体系中占据着举足轻重的地位，是连接各国资源与经济发展的关键纽带。国际贸易中超过80%的贸易量通过海运来完成，凭借运量大、运输成本低的显著优势，海运在国际物流中具有不可替代的重要地位。而干散货运输作为国际海运的重要组成部分，在全球海运贸易份额中占比超过40%，高于集装箱运输、油轮运输及其他特殊船型运输的占比。其主要运输的货物，如铁矿石、煤炭、粮食等，均为全球工业生产和民生保障的基础性原材料。例如，铁矿石是钢铁生产不可或缺的原料，其运输量与钢铁产业的兴衰紧密相连；煤炭作为重要的能源资