2025年下学期高中数学随机微分方程技术观试卷.docVIP

2025年下学期高中数学随机微分方程技术观试卷

一、选择题（共10小题，每小题5分，共50分）

设随机过程(X(t))满足伊藤随机微分方程(dX(t)=\muX(t)dt+\sigmaX(t)dW(t))，其中(W(t))为标准布朗运动，(\mu,\sigma)为常数，则该方程的解为（）

A.(X(t)=X(0)e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigmaW(t)})

B.(X(t)=X(0)e^{(\mu+\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigmaW(t)})

C.(X(t)=X(0)e^{\mut+\sigmaW(t)})

D.(X(t)=X(0)e^{(\mu-\sigma^2)t+\sigmaW(t)})

下列关于布朗运动(W(t))的性质，说法错误的是（）

A.(W(0)=0)几乎必然成立

B.对任意(st)，(W(t)-W(s))服从正态分布(N(0,t-s))

C.布朗运动的样本轨道处处可微

D.布朗运动具有独立增量性

设(f(t,x))和(g(t,x))是满足利普希茨条件和线性增长条件的函数，则伊藤随机微分方程(dX(t)=f(t,X(t))dt+