2025年考研431金融学综合金融计量经济学模拟试卷.docxVIP

2025年考研431金融学综合金融计量经济学模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在简单线性回归模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$中，若存在异方差性，则下列说法正确的是（）。

A.OLS估计量仍然是无偏的，但不再是有效的。

B.OLS估计量是有偏的且无效的。

C.OLS估计量仍然是有效的。

D.无法判断OLS估计量的性质。

2.在进行单位根检验时，若检验统计量的值大于临界值，则应拒绝原假设，认为时间序列（）。

A.平稳。

B.非平稳。

C.存在协整关系。

D.无法判断其平稳性。

3.在解释变量的样本观测值存在高度线性相关时，OLS估计量会发生（）问题。

A.自相关。

B.异方差。

C.多重共线性。

D.非线性。

4.设某模型包含截距项，在进行F检验时，分子自由度总是（）。

A.1。

B.样本量减1。

C.解释变量个数。

D.无法确定。

5.在Logit模型中，模型输出的是（）。

A.因变量的条件期望。

B.自变量对因变量的影响程度。

C.因变量取某个值的概率。

D.因变量的方差。

6.在估计面板数据模型时，选择固定效应模型还是随机效应模型，通常需要使用（）进行检验。

A.F检验。

B.t检验。

C.豪斯曼检验。

D.W检验。

7.如果一个时间序列满足$Y_t=c+\phiY_{t-1}+u_t$，其中$|\phi|1$，则该序列（）。

A.非平稳。

B.平稳。

C.存在协整关系。

D.无法判断其平稳性。

8.在估计VAR模型时，选择模型滞后阶数的主要依据是（）。

A.AIC信息准则。

B.SC信息准则。

C.HQ信息准则。

D.AIC、SC、HQ信息准则的综合考虑。

9.在进行残差分析时，若发现残差存在明显的系统性模式，则可能表明（）。

A.模型设定错误。

B.存在异方差性。

C.存在自相关性。

D.解释变量存在多重共线性。

10.在资产定价模型（CAPM）中，预期超额收益与（）正相关。

A.贝塔系数。

B.无风险利率。

C.市场组合的预期超额收益。

D.以上都是。

二、填空题（每小题2分，共20分。请将答案填写在题后的横线上。）

1.在简单线性回归模型中，参数$\beta_1$的OLS估计量$\hat{\beta}_1$的抽样分布服从______分布。

2.设样本量为$n$，解释变量个数为$k$，则多元线性回归模型OLS估计量的自由度为______。

3.在进行单位根检验时，常用的检验方法有DF检验和______。

4.若时间序列{X_t}满足$X_t=c+\thetaX_{t-1}+v_t$，其中$|\theta|=1$，则称{X_t}具有______。

5.在面板数据模型中，固定效应模型假设不同个体的截距项______。

6.在Logit模型中，因变量的取值通常为______。

7.GARCH模型主要用于描述______。

8.在估计VAR模型时，需要进行______检验以避免伪回归。

9.若残差与解释变量之间存在线性关系，则可能表明存在______。

10.在APT模型中，资产的超额收益可以由______个因素解释。

三、简答题（每小题5分，共20分。请简要回答下列问题。）

1.简述异方差性的后果。

2.简述单位根检验的意义。

3.简述固定效应模型和随机效应模型的区别。

4.简述VAR模型的基本原理。

四、计算题（每小题10分，共20分。请根据要求完成下列计算。）

1.已知某简单线性回归模型的一组样本数据如下：$n=5$，$\sum_{i=1}^5X_i=15$，$\sum_{i=1}^5Y_i=20$，$\sum_{i=1}^5X_i^2=55$，$\sum_{i=1}^5Y_i^2=78$，$\sum_{i=1}^5X_iY_i=62$。请计算回归系数$\hat{\beta}_0$和$\hat{\beta}_1$