第四章 多重共线性.pptVIP

第1页，共18页，星期日，2025年，2月5日第四章多重共线性一、多重共线性的定义：案例1能源消费第2页，共18页，星期日，2025年，2月5日1985766828989.18964.43448.7417.9406.921.368.2919868085010201.410202.23967525.7475.623.268.3219878663211954.511962.54585.8665.8544.926.467.4819889299714922.314928.35777.281066131.266.5419899693416917.816909.2648479478635.366.5119909870318598.418547.96858859.41147.542.467.2199110378321662.521617.88087.11015.11409.746.965.9199210917026651.926638.110284.514151681.854.666199311599334560.534634.414143.82284.72123.261.267.3219941227374667046759.419359.63012.62685.972.765.2199513117657494.958478.124718.33819.63054.783.571.05199613894866850.567884.629082.64530.5349493.171.5199713779873142.774462.632412.14810.63797.2101.869.23199813221476967.278345.233387.95231.44121.3106.669.44例1中国能源消费需求量影响因素能源消费标准煤总量国民总收入X1GDPX2工业增加值X3建筑业增加值X4交通运输邮电业增加值X5人均生活电力消费X6能源加工转换效率X7/%年份第3页，共18页，星期日，2025年，2月5日二、产生多重共线性的背景——例题2商品进口额与GDP、CPI1、用时间序列数据作样本时，许多经济变量在随时间变化的过程中往往存在着共同的变化趋势；(比如收入、消费、投资受经济周期的影响)2、用截面数据作样本时，解释变量常常从经济意义上存在着密切的关联度；（选择中国各省份、上市公司样本，大公司规模）3、在模型中大量采用滞后变量；同一变量的逐次值一般都存在相互关系；（消费）corxx(-1)4、建模时选择了相关的变量第4页，共18页，星期日，2025年，2月5日例2中国商品进口额、国内生产总值、消费价格指数国内生产总值/亿元居民消费价格指数（1985年为100）/%19851257.88964.410019861498.310202.2106.519871614.211962.5114.319882055.114928.3135.819892199.916909.2160.219902574.318547.9165.219913398.721617.8170.819924443.326638.1181.719935986.234634.4208.419949960.146759.4258.6199511048.158478.1302.8199611557.467884.6327.9199711806.574462.6337.1199811626.178345.2334.4199913736.482067.5329.7200018638.889468.1331商品进口额年份第5页，共18页，星期日，2025年，2月5日第6页，共18页，星期日，2025年，2月5日系数β2的方差其中，r23是变量X2与X3之间相关系数的平方因此，由于X2与X3之间是相关的，导致方差Var(β2)无限大第7页，共18页，星期日，2025年，2月5日例题31978-2003年财政收入及其影响因素数据19781132.31018.41607138.2962592239.15