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煤制油项目风险管理的相关理论和文献综述

1.1风险管理

1.1.1风险管理的定义

墨菲的一条著名定律是：“如果任其发展，事情总会变得越来越糟。”所有影响煤制油项目的因素，无论是有利的还是不利的，都应该被考虑在内。风险定义的基础是危害的概念。“hazard”一词来自阿拉伯语“alzahr”,意为“骰子”,指的是一种古老的碰运气游戏。我们通常将危险定义为提供潜在损失的一种或一组特征。一个好的风险评估的结果实际上是一个理论的进步。

风险最常被定义为导致损失的事件的概率和潜在的损失程度。根据这个定义，当事件发生的概率增加或潜在损失(事件的后果)的大小增加时，风险就会增加。

风险最常被接受的定义通常表示为一个数学关系：风险=(事件可能性)x(事件结果)

因此，风险通常用可测量的数量来表示，如死亡、伤害或经济损失的预期频率。货币成本经常被用来作为全面表示风险的一部分，然而，将人的生命或环境损害的金钱价值作为衡量标准是一项困难的任务。

1.1.2风险管理的流程

项目风险管理流程的示意图如图1.1,主要有以下几个步骤：

(1)建立项目总体研究框架；在风险管理初期，应当确定风险总体框架，包括技术层面的、商业价值的、政治政策的、法律法规的、财务成本的、环境环保的、市场投资的、合同协议的、地理资源的、公司发展等的目标，这些目标可能限制或者使项目重新进行定位。为满足项目利益各方的需求，在项目各个阶段要达到的目标均应被识别出来，并用于对风险的识别和分析。

(2)风险识别；风险识别是将风险源、风险发生的前因后果以及影响范围等识别出并生成项目的风险统计表。风险识别的方法主要包括专家经验法、头脑风暴法、德尔菲法、流程图法和事故树分析法；本文采用德尔菲法对大型煤制油项目风险源进行识别。

(3)风险评定；风险评定包括风险分析和评价。其目的是判断是否需要将识别出的风险进行处理。其中：

1)风险分析

风险分析是将得到的风险源、风险发生的前因后果以及风险源对项目的影响

建立总体框架

建立总体框架

风险识别

风险评定

风险分析

风险评价

风险处理

监视与评审

沟通与咨询

图1.1项目风险管理流程示意图

Figure1.1Schematicdiagramofprojectriskmanagementprocess

范围、趋势等因素进行分析，判断各因素与项目是否存在关系，对项目目标是否产生影响，基于对项目目标影响程度评估，确定各因素的权重，及确定各风险因素发生的概率大小。风险分析可分为定性、定量或两者结合使用的方法。其中定性分析包括：风险矩阵分析法、危险和可操作性分析法(HAZOP)、预先危险性分析法、故障类型与影响分析法、蝶形图分析法等；定量分析包括：蒙德法、量化风险分析法、蒙特卡洛模拟分析法、马尔科夫分析法、贝叶斯统计及贝叶斯网络法等；定性和定量相结合分析包括：系统分析法、层次分析法；本文采用层次分析法对大型煤制油项目多种风险进行分析。

通过专家的意见来确定项目风险分析的结果和风险发生的可能性，也可通过事件或组合事件之间的结果进行数学建模确定，还可以通过以往项目经验推导确

定。

2)风险评价

风险评价是风险评定的一部分，是对各个风险的分析结果进行对比，运用定量分析方法确定风险权重大小，为后续的风险处理提供依据。

(4)风险处理；

风险处理是对已识别出的风险进行决策和实施方案的执行过程。风险处理的效果包括对风险的完全规避、降低发生的可能性、减小风险对项目的影响、转移或承担部分风险、制定方案对保留风险进行补救。

风险管理的全过程每个阶段都需要项目所有利益相关人员的参与，进行沟通和咨询、监视与评审。

1.2文献综述

1.1.1国外研究综述

国外的风险管理研究从1930年代开始，最早起源于美国。近几年，由多个发达国家建立了规范的风险管理协会。其中欧洲多个国家也在上世纪八十年代建立了风险管理研究的相关协会，此后，风险管理向亚洲各国发展。近期风险管理也在国外各个领域得到了长足的发展。

SusanaM.G.Santos等将稳健性视为在复杂油田开发中的一种风险管理方法，考虑了用多属性效用理论计算的净现值和回收因子的稳健性。通过半偏差而不是标准偏差来量化风险，以关注下行波动率li。

J.E.Vinnem考虑了海上油田开发项目前期的风险管理方法，并选取最近的两个案例作为研究基础。根据提出的发展和业务计划、佐证文件，对这些个案研究进行了评价，即在早期阶段如何考虑不确定因素。这两个案例研究都涉及了新的概念，得到的结论是，在项目前期开发过程中，不确定性根本没有得到关注Iül。

MartaBucelli等利用水下传感器网络提供的信息进行风险管理。本研究以系统工程为启发，