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高频优选银行风险经理考试及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.银行最核心的风险类型是？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.信用风险预期损失=？

A.违约概率×违约损失率

B.违约概率×违约风险暴露

C.违约概率×违约损失率×违约风险暴露

D.违约损失率×违约风险暴露

3.巴塞尔Ⅲ核心一级资本充足率最低为？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

4.下列属于操作风险外部事件的是？

A.员工操作失误

B.系统故障

C.外部欺诈

D.内控缺陷

5.市场风险不包括？

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品价格风险

D.信用价差风险

6.不属于流动性风险预警指标的是？

A.存贷比

B.流动性覆盖率

C.不良贷款率

D.净稳定资金比例

7.合规风险属于哪类风险子类？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.独立风险

8.VaR主要计量哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

9.单一客户授信集中度不得超过资本净额的？

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

10.声誉风险触发因素不包括？

A.产品投诉

B.数据泄露

C.负面舆情

D.利率波动

单选答案：1.B2.C3.A4.C5.D6.C7.B8.B9.B10.D

多项选择题（每题2分，共10题）

1.信用风险计量四要素包括？

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

2.巴塞尔Ⅲ三大支柱是？

A.最低资本要求

B.监管监督检查

C.市场纪律

D.风险准备金

3.操作风险分类包括？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.就业安全

D.客户产品操作

4.市场风险计量方法有？

A.VaR法

B.压力测试

C.久期分析

D.缺口分析

5.流动性风险来源包括？

A.资产变现难

B.负债集中到期

C.表外业务风险

D.市场流动性紧张

6.合规风险防控措施有？

A.合规文化建设

B.制度完善

C.合规检查

D.员工培训

7.声誉风险管理环节包括？

A.识别

B.评估

C.处置

D.监测

8.信用风险缓释工具包括？

A.抵押品

B.保证

C.净额结算

D.信用衍生工具

9.属于操作风险损失事件的是？

A.柜员挪用资金

B.系统崩溃

C.客户伪造贷款

D.利率波动亏损

10.风险偏好构成要素包括？

A.风险偏好陈述

B.风险容忍度

C.风险限额

D.风险调整后收益

多选答案：1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABC10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.信用风险仅存在于贷款业务中。

A.正确

B.错误

2.巴塞尔Ⅲ提高了资本充足率要求。

A.正确

B.错误

3.操作风险可完全消除。

A.正确

B.错误

4.LCR衡量短期流动性风险。

A.正确

B.错误

5.合规风险不会导致经济损失。

A.正确

B.错误

6.久期分析主要用于利率风险。

A.正确

B.错误

7.单一客户授信集中度=最大客户贷款/资本净额。

A.正确

B.错误

8.声誉风险是次要风险，无需重点关注。

A.正确

B.错误

9.信用衍生工具可转移信用风险。

A.正确

B.错误

10.风险偏好是银行愿意承担的风险水平。

A.正确

B.错误

判断答案：1.B2.A3.B4.A5.B6.A7.A8.B9.A10.A

简答题（总4题，每题5分）

1.简述银行信用风险定义。

答案：银行在业务中，交易对手/债务人未按约定履行义务，导致银行损失的风险，是核心风险。

2.简述巴塞尔Ⅲ核心资本要求。

答案：核心一级资本充足率≥4.5%，一级资本≥6%，总资本≥8%，加资本缓冲。

3.简述操作风险定义。

答案：由内部程序、员工、系统问题或外部事件造成损失的风险，含直接/间接损失。

4.简述流动性风险定义。

答案：银行无法以合理成本获充足资金，满足资产增长或到期债务的风险，分融资/市场流动性。

讨论题（总4题，每题5分）

1.如何防控信用风险？

答案：完善信用评级，加强贷前/中/后管理；落实抵押担保；建立预警机制；计提损失准备。

2.如何加强操作风险内控？

答案：优化流程补漏洞；员工合规培训；系统风险防控；事件报告问责。

3.如何应对市场风险波动？

答案：设风险限额；用VaR/压力测试计量；结构对冲；监测处置。

4.如何管理声誉风