2025年〈商业银行业务与经营复习题.pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

〈商业银行业务与经营》复习题

一、名词解释

1、核心资本：又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的

构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的4%。

2、资本充足率：资本对加权风险资产的比率。巴塞尔协议规定，商业银行的资本充足

率应达到8%，核心资本充足率应达到4%。

3、贷款的期限结构：是指短期贷款、中期贷款和长期贷款在商业银行贷款总额中的比

重，其主要受两个因素制约：一是资金来源的期限结构；二是借款人的生产周期。

4、流动性风险：流动性风险主要是指银行的流动性资金来源不能满足流动性资金需求,

从而引发清偿问题的可能性。银行流动性风险主要是由期限错配和利率敏感性两方面原因产

生的。

5、价格领导模型定价法：是指商业银行在价格领导型银行所确定的基准利率的基础上,

通过加价或加成来确定贷款利率的方法。

6、附属资本：附属资本，也称二级资本，是衡量银行资本充足状况的指标，由非公开

储备、资产重估储备、普通准备金、（债权/股权）混合资本工具和次级长期债券构成。

7、、资本充足率：资本对加权风险资产的比率。巴塞尔协议规定,商业银行的资本充足

率应达到8%，核心资本充足率应达到4%。

8、流动性风险：流动性风险主要是指银行的流动性资金来源不能满足流动性资金需求，

从而引发清偿问题的可能性。银行流动性风险主要是由期限错配和利率敏感性两方面原因产

生的。

9、客户账户盈利分析定价法：是指商业银行在对某笔贷款定价时，不是仅仅从该笔贷

款着手考虑贷款定价问题，而是从借款人在银行所开账户的所有成本、收入和银行的预期利

润出发来考虑该笔贷款的定价，以确保该笔贷款的定价能够实现商业银行的预期利润目标。

10、零售银行业务：是指商业银行对居民个人服务所办理的各项业务

二.简答题

1、简述风险调整的资本收益率业绩评价方法的优点。

答：风险调整的资本收益率（RAROC）技术，改变了传统上银行主要以会计股本收益率

（ROE）为中心考察银行经营业绩的模式，已经成为许多银行评价管理业绩的主要方法，是

国际上先进商业银行用于经营管理的核心技术手段。

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

（1）通过该方法的使用可以将有限的资本在各类风险、各种业务之间进行合理有效的

分配，对银行的总体风险和各类风险进行总量控制。

（2）该方法是银行在进行单个业务评价的主要依据，通过该方法将一笔业务的风险与

收益进行衡量，看风险与收益是否匹配，决定该笔业务的可操作性

（3）该方法是银行资产组合管理的有利工具，银行在考虑单个业务和组合之后的效应

后，主要依据对组合资产的RAROC方法测算、衡量各类组合的风险收益是否平衡，并对RAROC

指标恶化或有明显不利趋势的组合采取积极的措施，为效益更好的业务腾出空间，力争实现

银行在可接受风险的条件下收益最大化。

2、与银行负债相关的风险主要有哪些，请说明这些风险是如何形成的？

答：银行通过负债筹集资金会面临各种金融风险，这些风险主要有流动性风险、利率风

险和资本风险。

（1）流动性风险，是指银行满足存款者提现、支付到期债务和借款者的正当贷款要求

的能力。流动性包括基本流动性和充足流动性两个部分。银行的流动性风险主要是指银行的

流动性资金来源不能满足流动性资金需求，