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高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异.pdf

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    内容目录

    一、高频因子超额收益概览4

    二、各类高频因子近期表现跟踪4

    1.高频价格区间因子4

    2.高频量价背离因子6

    3.遗憾规避因子7

    4.斜率凸性因子9

    三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现11

    附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表13

    附录二：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表14

    风险提示15

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