2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1021）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）

A.VaR衡量的是一定置信水平下最大可能损失

B.95%置信水平的VaR意味着有5%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益率分布

D.参数法计算VaR时仅需考虑标准差，无需考虑偏度

答案：B

解析：VaR（风险价值）是指在一定持有期和置信水平下，可能发生的最大损失，因此A错误（“最大可能损失”表述不准确，应为“可能发生的最大损失”）。95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失超过该值，B正确。历史模拟法通过历史数据直接计算，确实不需

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