复回归分析估计问题.pptVIP

证明：离差形式的三变量总体回归模型可以表述为：（1）先乘以，再乘以，得到通常的正规方程：（2）（3）用除（2）的两边得：（4）贵州财经大学经济研究所白万平教授第30页，共49页，星期日，2025年，2月5日而（∴是固定量）方程（4）便可以写为：（5）（5）式两边取期望值，得：（6）（与，不相关，，是常数）其实，不仅有偏误，的方差也很可能有偏误。贵州财经大学经济研究所白万平教授第31页，共49页，星期日，2025年，2月5日这是因为：（7）把（5）式和（6）式代入（7）式并化简得：（8）贵州财经大学经济研究所白万平教授第32页，共49页，星期日，2025年，2月5日由（7.4.12）式我们知道：（7.4.12）可见，（8）式和（7.4.12）不同，是一个有偏估计量。。结论：简单回归系数不仅度量了对Y的“直接”或“净”影响，而且也度量了通过它对所忽略变量的影响而影响Y的间接或诱发（induced）影响。简单地说，度量着对Y的总影响（直接影响加间接影响），而仅度量了对Y的直接或净影响。贵州财经大学经济研究所白万平教授第33页，共49页，星期日，2025年，2月5日结论：如果需要一个三变量回归，就不要尝试简单或双变量回归。或者说得更一般，如果你认定某个特殊的回归模型是“正确”模型，就不要从中略去一个或多个变量，而把它加以修改。如果你忽视这条原则，你就会得到有偏误的参数估计。不仅如此，你还可能低估了真实的方差并因而低估了回归系数的估计标准误。贵州财经大学经济研究所白万平教授第34页，共49页，星期日，2025年，2月5日§7.8与调整（校正）（andtheAdjusted）我们知道：其中，，与模型中X变量的个数无关。但是，则与模型中的回归元个数相关。随着X变量个数的增加，很可能减小，至少不会增大，从而将会增大。因此，在比较具有相同的因变量但有着不同个数的X变量的两个回归模型时，选择有最高值的模型就必须小心。这时，较高的可能来自解释变量个数的增加，并不能说明模型更好。贵州财经大学经济研究所白万平教授第35页，共49页，星期日，2025年，2月5日复回归分析估计问题第1页，共49页，星期日，2025年，2月5日 复回归分析，也就是多元线性回归分