对偶线性规划.ppt

对偶线性规划第1页，共35页，星期日，2025年，2月5日一、对偶的定义原始问题minz=CTXs.t. AX≥b X≥0对偶问题maxy=bTWs.t.ATW≤C W≥0≥minbACTCATbT≤maxmnmn第2页，共35页，星期日，2025年，2月5日二、对偶问题的性质1、对偶的对偶就是原始问题maxz’=-CTXs.t.-AX≤-b X≥0miny=-bTWs.t.-ATW≥-C W≥0maxy=bTWs.t.ATW≤C W≥0minz=CTXs.t.AX≥b X≥0对偶的定义对偶的定义第3页，共35页，星期日，2025年，2月5日minz=CTXs.t. AX≤b X≥0maxy=bTWs.t.ATW≤CW≤02、其他形式问题的对偶minz=CTXs.t. AX≥b X≥0maxy=bTWs.t.ATW≤CW≥0minz=CTXs.t. AX=b X≥0maxy=bTWs.t.ATW≤CW：unr第4页，共35页，星期日，2025年，2月5日三、原始对偶关系1、可行解的目标函数值之间的关系设XF、WF分别是原始问题和对偶问题的可行解 z=CTXF≥WTAXF≥WTb=y2、最优解的目标函数值之间的关系设Xo、Wo分别是原始问题和对偶问题的最优解 z=CTXo=WoTAXo=WoTb=y第5页，共35页，星期日，2025年，2月5日3、原始问题和对偶问题最优解之间的互补松弛关系minz=CTXs.t.AX-XS=bX,XS≥0maxy=bTWs.t.ATW+WS=CW,WS≥0minz=CTXs.t.AX≥bX≥0maxy=bTWs.t.ATW≤CW≥0对偶引进松弛变量引进松弛变量XTWS=0WTXS=0互补松弛关系X，XsW，Ws第6页，共35页，星期日，2025年，2月5日minz=CTXs.t. AX-XS=b X,XS≥0maxy=bTWs.t.ATW+WS=C W,WS≥0XTWS=0WTXS=0mn=WWSATICn=AXS-IbnmmX原始问题和对偶问题变量、松弛变量的维数第7页，共35页，星期日，2025年，2月5日w1wiwmwm+1wm+jwn+mx1xjxnxn+1xn+ixn+m对偶问题的变量对偶问题的松弛变量原始问题的变量原始问题的松弛变量xjwm+j=0 wixn+i=0 (i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0第8页，共35页，星期日，2025年，2月5日Kuhn-Tucher条件3、原始问题和对偶问题最优解的充分必要条件(1)原始可行条件（PFC） AX-XS=b X,XS≥0 (2)对偶可行条件（DFC） ATW+WS=C W,WS≥0 (3)互补松弛条件（CSC） XTWS=0 WTXS=0第9页，共35页，星期日，2025年，2月5日四、对偶单纯形法1、用单纯形表求解原始问题的四种形式minz=CTXs.t.AX≥bX≥0minz=CTXs.t.AX≤bX≥0maxz=CTXs.t.AX≥bX≥0maxz=CTXs.t.AX≤bX≥0（2）（3）（4）（1）第10页，共35页，星期日，2025年，2月5日单纯形表和对偶(1)minz=CTXs.t.AX-XS=bX,XS≥0maxy=bTWs.t.ATW+WS=CW,WS≥0minz=CTXs.t.AX≥bX≥