2025年精算师考试题库（附答案和详细解析）（1011）.docxVIP

精算师专业考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于生命表的描述中，正确的是（）

A.选择生命表仅考虑投保时的健康状况，不考虑后续变化

B.终极生命表基于投保后一定时间的观察数据编制

C.国民生命表的死亡率通常高于经验生命表

D.完全生命表以1岁为年龄分组单位

答案：B

解析：选择生命表同时考虑投保时的选择效应（如健康状况）和后续变化（A错误）；终极生命表是观察期结束后不再考虑选择效应的数据（B正确）；国民生命表覆盖全体人口，经验生命表针对特定群体（如被保险人），死亡率可能更低（C错误）；完全生命表以1岁为分组单位，简易生命表以5岁或10岁为分组（D混淆概念）。

计算定期寿险（n年期，死亡年末给付）的趸缴纯保费时，核心公式是（）

A.(P=v^nnp_x)

B.(P={k=0}^{n-1}v^{k+1}q_{x+k})

C.(P={k=0}^{}v^{k+1}q{x+k})

D.(P={0}^{n}v^t{x+t}dt)

答案：B

解析：定期寿险仅在n年内死亡给付，年末给付对应离散模型，公式为各年度死亡概率的现值和（B正确）；A为生存保险趸缴保费公式，C为终身寿险公式，D为完全连续定期寿险公式（均错误）。

信度理论中，Bühlmann模型的信度因子Z计算公式为（）

A.(Z=)（k为方差与期望方差的比值）

B.(Z=)（k为期望方差与过程方差的比值）

C.(Z=)（k为过程方差与期望方差的比值）

D.(Z=)（k为信度上限）

答案：A

解析：Bühlmann模型中，信度因子Z的公式为(Z=)，其中(k=)（V为期望方差，a为过程方差的均值）（A正确）；B混淆了V和a的关系，C、D公式错误。

非寿险中，用于描述索赔次数的常见分布是（）

A.正态分布

B.指数分布

C.泊松分布

D.对数正态分布

答案：C

解析：索赔次数为离散计数变量，泊松分布适用于独立事件发生次数（C正确）；正态分布（连续对称）、指数分布（连续单参数）、对数正态分布（右偏连续）均不适用（A、B、D错误）。

下列风险度量指标中，不满足次可加性的是（）

A.VaR（在险价值）

B.TVaR（尾部在险价值）

C.期望损失

D.条件尾部期望

答案：A

解析：次可加性要求((X+Y)(X)+(Y))，VaR不满足（如两个独立正态分布变量的VaR可能大于各自VaR之和）（A正确）；TVaR、期望损失、条件尾部期望均满足（B、C、D错误）。

寿险责任准备金的“修正制”主要解决的问题是（）

A.早期费用过高导致的准备金不足

B.死亡率假设与实际偏差过大

C.利率波动对准备金的影响

D.分红保单的利润分配不均

答案：A

解析：修正制（如FPT修正）通过调整首期纯保费，降低早期费用对准备金的冲击（A正确）；死亡率偏差通过经验调整解决（B错误），利率波动通过敏感性分析应对（C错误），分红问题与利润分配规则相关（D错误）。

精算假设中，“费用率”通常不包括（）

A.新单销售佣金

B.保单维持费用

C.投资管理费用

D.死亡赔付支出

答案：D

解析：费用率指经营成本（佣金、维持费、管理费等），死亡赔付属于保险金支出，计入赔付成本（D正确）；A、B、C均为费用率范畴（错误）。

下列关于聚合风险模型的描述中，正确的是（）

A.由索赔次数和单次索赔金额独立构成

B.总损失分布等于索赔次数分布与单次损失分布的卷积

C.仅适用于非寿险风险度量

D.无法处理巨灾风险的长尾特性

答案：A

解析：聚合风险模型假设索赔次数（N）和单次损失（X_i）独立，总损失(S=_{i=1}^NX_i)（A正确）；总损失分布是复合分布（B错误），寿险和非寿险均可使用（C错误），长尾特性可通过调整损失分布处理（D错误）。

计算养老金计划的精算负债时，关键假设不包括（）

A.工资增长率

B.员工离职率

C.投资收益率

D.通货膨胀率

答案：C

解析：养老金负债基于未来给付的现值，核心假设是死亡率、工资增长率、离职率、通货膨胀率等；投资收益率影响资产端，不直接影响负债计算（C正确）；A、B、D均为关键假设（错误）。

下列精算报告内容中，不属于“敏感性分析”范畴的是（）

A.死亡率上调10%对准备金的影响

B.利率下降50BP对利润的影响

C.费用率超支20%的应对方案

D.过去3年实际赔付率的趋势分析

答案：D

解析：敏感性分析关注假设变动对结果的影响（A、B、C属于）；趋势分析是历史数据总结，不属于敏感性分析（D正确）。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

下列属于精算师职业道