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银行职业资格考试《风险管理》知识点：客户信用评级

从银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了教授判断法、信用评分模型、违约概率模型三个重要发展阶段。

（１）教授判断法

教授判断法即教授系统(ExｐertSysteｍ）,是商业银行在长久经营信贷业务、承担信用风险过程中逐渐发展并完善起来的老式信用分析方法。

①与借款人关于的因素：

声誉（Rｅputaｔion)

杠杆（Ｌeveｒagｅ）

收益波动性（VolaｔilityofEaｒnｉngｓ)

②与市场关于的因素:

经济周期(ＥconoｍiｃCycle）

宏观经济政策(Ｍａｃro-ＥconｏmyＰｏlｉcy)

利率水平（ＬevｅｌofInteｒestＲaｔes)

常用的教授系统：

现在所使用的教授系统,即使有各种各样的架构设计,但其选择的关键要素都基本相同。其中，对公司信用分析的5Cs系统使用最为广泛:

品德（Cｈaｒａｃteｒ），是对借款人声誉的衡量。

资本(Ｃapital）,是指借款人的财务杠杆情况及资本金情况。

还款能力（Ｃaｐacity)。

抵押(Collａteral）。

经营环境(Condｉtion)。重要包含商业周期所处阶段、借款人所在行业情况、利率水平等因素。

教授系统的突出特点在于将信贷教授的经验和判断作为信用分析和决议的重要基础，这种主观性很强的方法／体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺少一致性。

(2）信用评分模型。

信用评分模型是一个老式的信用风险量化模型,运用可观测到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不一样的风险等级。

现在，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(LｉneaｒPrｏbaｂilｉｔｙMｏdｅl）、Logit模型、Prｏbit模型和线性辨别模型（ＬｉnearDiscｒiｍｉｎａntModｅl）。

（3)违约概率模型

违约概率模型分析属于当代信用风险计量方法。与老式的教授判断法和信用评分模型相比,违约概率模型可以直接估量客户的违约概率。