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银行外汇从业人员复习题库及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.以下哪种汇率标价法下，汇率数值的上升代表外国货币相对于本国货币的贬值？

A.直接标价法

B.间接标价法

C.货币标价法

D.以上都不对

2.在外汇市场中，银行买入即期外汇、卖出远期外汇的操作被称为？

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.跨期套利

D.货币互换

3.以下哪项不属于外汇交易的主要风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.利率风险

4.根据外汇管理局规定，银行向境外汇出的大额汇款，通常需要履行相应的报告义务，这主要是为了？

A.监测跨境资本流动

B.防范洗钱风险

C.控制汇率波动

D.税收征管

5.远期外汇合约的价值在合约成立时通常为多少？

A.正值

B.负值

C.零

D.不确定

6.利用两种货币的远期汇率差异，低买高卖以赚取利润的交易行为称为？

A.对冲交易

B.套利交易

C.投机交易

D.资本运作

7.在外汇期权交易中，支付期权费的一方是？

A.期权买方

B.期权卖方

C.交易中介

D.中央银行

8.银行在进行外汇风险敞口管理时，计算未来特定时间内因汇率变动可能导致的潜在损失，常用的指标是？

A.汇率敏感性分析

B.压力测试

C.风险价值（VaR）

D.线性化希腊字母

9.以下哪项经济指标通常对美元汇率表现具有较强的正向影响？

A.高通胀率

B.低失业率

C.缓慢的经济增长

D.降息预期

10.国际收支平衡表中的主要差额项目不包括？

A.贸易差额

B.经常账户差额

C.资本账户差额

D.外汇储备变动额

二、判断题（请判断下列说法的正误，正确的填“√”，错误的填“×”）

1.间接标价法下，汇率数值变小表示外国货币相对于本国货币升值。（）

2.外汇掉期交易本质上包含了买入和卖出相同货币、相同金额但不同交割日期的远期外汇合约。（）

3.任何一家银行进行外汇交易都必须建立完善的内部风险控制体系和合规审查流程。（）

4.期权卖方有义务在期权买方行权时，以约定的价格买入或卖出相应数量的外汇。（）

5.根据国际货币基金组织（IMF）的定义，特别提款权（SDR）是一种可以自由兑换的储备资产。（）

6.银行在外汇买卖中，买入价总是高于卖出价，这是银行的基本利润来源。（）

7.了解你的客户（KYC）原则要求银行必须充分了解客户的真实身份、财务状况、交易目的和风险承受能力。（）

8.市场风险通常指由于市场价格（如汇率、利率）的不利变动导致银行表内和表外业务发生损失的风险。（）

9.任何类型的银行外汇交易都可能导致银行面临汇率风险。（）

10.银行外汇交易的对手方风险主要指交易对手方无法按时履行合约义务的风险。（）

三、简答题

1.简述外汇市场的主要参与者及其作用。

2.简述银行外汇交易中常见的风险类型及其基本管理方法。

3.简述中国外汇管理局（SAFE）在银行外汇业务管理中的主要职责。

四、计算题

1.假设当前美元/人民币即期汇率为7.00，美元/人民币3个月远期贴水150点。某客户计划买入100万美元，用于3个月后在境内投资，假设客户签订的是3个月远期买入人民币的合约。请计算该客户通过远期合约锁定的人民币成本是多少？

2.某银行持有100万欧元多头头寸，担心未来1个月内欧元贬值。当前欧元/美元汇率为1.10，该银行决定买入欧元/美元远期合约进行对冲，合约期限为1个月，远期汇率为1.09。如果1个月后欧元/美元汇率实际变为1.08，请计算该银行通过远期对冲操作避免了多少美元损失？（假设不考虑其他费用）

五、案例分析题

某中国银行客户向银行咨询，其公司有一笔预计3个月后收到的100万美元款项，为规避汇率风险，客户希望提前将美元兑换成人民币。银行提供了以下报价：

*即期买入美元价：7.00

*即期卖出美元价：7.02

*3个月远期买入人民币价：7.05

*3个月远期卖出人民币价：7.07

客户考虑了两种方案：

方案一：签订3个月远期合约，以7.05的汇率将100万美元兑换成人民币。

方案二：立即以7.02的卖出价将