2025年FRM二级《信用风险计量与管理》模拟卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型风险评估案例）考核试卷.docVIP

2025年FRM二级《信用风险计量与管理》模拟卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型风险评估案例）考核试卷.doc

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2025年FRM二级《信用风险计量与管理》模拟卷（巴塞尔协议Ⅲ信用风险模型风险评估案例）考核试卷

第一类型题：单项选择题（共30题，每题1分）

1.巴塞尔协议Ⅲ中，信用风险模型评估的核心指标是？

A.资本充足率

B.风险权重

C.违约概率

D.经济资本

2.在信用风险模型评估中，PD指的是？

A.违约损失率

B.违约概率

C.风险价值

D.经济资本

3.以下哪项不是信用风险模型评估的关键输入？

A.借款人信用评分

B.借款人行业风险

C.市场利率

D.借款人财务比率

4.巴塞尔协议Ⅲ要求银行使用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，以下哪项是IRB的基本假设？

A.市场风险为零

B.所有贷款都

该用户很懒，什么也没介绍

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