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金融监管局专业科目《计算与案例分析题》专项题库

题型一：资本充足率计算题（共3题，每题10分）

题目1：商业银行资本充足率计算

某商业银行的财务数据如下：

-核心一级资本：200亿元

-其他一级资本：50亿元

-二级资本：100亿元

-总风险加权资产：1000亿元

-12个月内的表外项目风险权重为1.6，表外项目名义金额为200亿元（信用转换系数为50%）

要求：计算该银行的资本充足率（核心一级资本充足率、一级资本充足率、总资本充足率），并判断是否符合巴塞尔协议III的最低要求（核心一级资本充足率≥4.5%，一级资本充足率≥6%，总资本充足率≥8%）。

题目2：保险公司资本充足率计算

某保险公司财务数据如下：

-核心一级资本：150亿元

-其他一级资本：30亿元

-二级资本：80亿元

-总风险暴露：800亿元（风险权重分别为：信用风险80%、市场风险15%、操作风险5%）

-保险业务风险权重为20%，保险业务风险暴露为200亿元

要求：计算该公司的资本充足率（资本杠杆率不得低于3%），并分析其资本结构是否合理。

题目3：外资银行子行资本充足率计算

某外资银行在中国设立的子行财务数据如下：

-核心一级资本：120亿元

-其他一级资本：40亿元

-二级资本：60亿元

-总风险加权资产：600亿元

-子行业务中，中国境内业务风险权重为100%，境外业务风险权重为0%，无表外项目

要求：计算该子行的资本充足率，并说明其资本配置是否符合中国银保监会对外资银行子行的监管要求（核心一级资本充足率≥5%，总资本充足率≥10%）。

题型二：反洗钱合规计算题（共2题，每题15分）

题目1：客户交易金额监控计算

某银行客户在一个月内的交易流水如下：

-现金存取：每日平均20万元（其中单笔超过5万元的交易占比15%）

-银行转账：每日平均100万元（其中单笔超过20万元的交易占比5%）

-网上银行交易：每日平均50万元（其中单笔超过10万元的交易占比10%）

要求：计算该客户的每日可疑交易金额（以单笔交易金额≥20万元为可疑标准），并说明是否符合反洗钱法规定的“大额交易”标准（日均交易金额≥20万元的客户，单笔或连续多日交易金额≥10万元为可疑）。

题目2：反洗钱资金监测案例计算

某企业向银行申请贷款1000万元，提供的资金用途为“设备采购”，但银行通过尽职调查发现：

-企业实际交易对手为另一家空壳公司，资金将用于虚构交易

-企业近期频繁向境外账户转账，累计金额200万元（无合理商业理由）

要求：计算该企业的反洗钱风险评分（假设评分标准为：资金用途可疑得5分，频繁跨境交易得3分，交易对手为空壳公司得4分，总分≥8分为高风险），并说明银行应采取哪些反洗钱措施。

题型三：金融产品风险计量题（共3题，每题10分）

题目1：债券投资组合VaR计算

某基金投资组合包含以下债券：

-债券A：面值100万元，收益率5%，标准差2%，权重30%

-债券B：面值200万元，收益率4%，标准差1.5%，权重50%

-债券C：面值100万元，收益率3%，标准差3%，权重20%

要求：假设组合为投资组合为60天持有期，置信水平为99%（VaR系数为2.33），计算该组合的VaR值。

题目2：信用风险PD计算

某银行发放一笔贷款500万元，借款企业财务数据如下：

-流动比率：1.5

-资产负债率：60%

-现金流量比率：0.8

-行业PD基线：5%

要求：假设该企业信用风险调整系数（PDAR）为1.2，计算该笔贷款的PD值。

题目3：市场风险敏感性分析

某投资银行持有以下头寸：

-股票多头：100万股，平均成本价10元/股

-股票空头：50万股，平均成本价12元/股

-期货多头：200手，合约价值50万元/手

要求：假设市场波动导致股票价格每波动1元，期货价格每波动2万元，计算该投资组合在市场波动率为5%时的敏感性损失。

题型四：金融监管案例分析题（共3题，每题15分）

题目1：银行流动性风险案例

某城市商业银行因过度发放房地产贷款，导致流动性覆盖率（LCR）持续低于监管要求（不得低于100%）。近期，该行因客户集中提现，LCR骤降至70%。监管局检查发现：

-该行未建立有效的流动性风险应急预案

-资产负债期限错配严重（短期负债占比60%，长期资产占比40%）

要求：分析该行流动性风险的主要原因，并提出监管建议。

题目2：保险资金运用合规案例

某保险公司违规将20%的资金投资于非标资产（监管上限为15%），且未充分披露风险。监管局调查时发现：

-该公司投资的非标资产为“类信托产品”，底层资产为地方政府融资平台贷款

-投资决策未经过董事会审议，由个别高管直接决定