2025年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（1004）.docx

量化金融证书（CQF）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是Black-Scholes期权定价模型的核心假设？

A.标的资产价格服从泊松过程

B.市场存在无风险套利机会

C.波动率为常数且已知

D.允许部分卖空

答案：C

解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：标的资产价格服从几何布朗运动（对数收益率正态分布）、无风险利率和波动率为常数、无交易成本、允许无限制卖空、市场无套利机会。选项A错误，几何布朗运动而非泊松过程；B错误，模型假设无套利；D错误，要求完全卖空；C正确，波动率常数是关键假设。

蒙特卡洛模拟在量化金融中最适合处理以下哪种问题？