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信用风险控制框架在金融机构应用场景的优化研究

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2.1国外研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2.2国内研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.3.1研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3.2研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.4研究框架与创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

二、信用风险控制理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1信用风险的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.2信用风险控制的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.3信用风险控制的方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.3.1激励约束机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.3.2风险分散机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3.3风险缓释机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.4信用风险控制模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

三、金融机构信用风险控制框架现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

3.1国内金融机构信用风险控制框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.1.1商业银行信用风险控制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.1.2保险公司信用风险控制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.1.3其他金融机构信用风险控制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

3.2国外金融机构信用风险控制框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.3现有信用风险控制框架存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.3.1框架体系不够完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.3.2风险识别能力不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.3.3风险控制措施不力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

3.3.4风险管理机制不健全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

四、信用风险控制框架优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

4.1完善信用风险控制框架体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

4.1.1构建全面的风险管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

4.1.2建立多层次的风险控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

4.2提升风险识别能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

4.2.1优化风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

4.2.2利用大数据技术进行风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

4.3强化风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

4.3.1加强风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84

4.3.2完善风险处置机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.4健全风险管理机制．．