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问题研究

混合广义线性模型

（上海财经大学，上海，200083）陆天虹

摘要：本文首次提出混合广义线性模型，此模型包括通常的标准广义线性模型以及贝叶斯多层广

义线性模型。对二量混合广义线性模型，利用近似准似然方法讨论其参数估计。对指数族混合广义线

性模型，利用标准的广义线性模型析方法得到参数的迭代估计。至于Albert提出的贝叶斯多层先验

析方法，我们给出简单的讨论与修正；并且讨论与析两个特殊的贝叶斯多层广义线性模型，给出它

们的有关详细结果。最后，对混合广义线性模型，提出两个问题。

关键词：广义线性模型，混合广义线性模型，贝叶斯多层广义线性模型，准似然，密度的逼近，算

EM

法

学科分类号：O212．1

1引言

对标准广义线性模型（GLM）［11，14］，假设独立随机变量y1，…，n被观测到，i有指数族密度

yy

f（y｜θ）＝exp｛φ［yθ－b（θ）］｝c（y，φ）i＝1，…，n（1．1）

iiiiiiii

其中i为典则参数，为尺度参数；为简单起见，我们假定尺度参数，…，已知。且有

θi1n

φφφ

（｜

Eyii）＝｀（i）＝i

θbθμ

（｜）＝－1＂（）＝－1（）＝1，…，

iiiiii

VaryθφbθφVμin

记观测向量＝（，…，），均值向量＝（，…，），参数＝（，…，）。假设均值向量TTT

1n1n1n

yyyμμμθθθ

满足维（＜）广义线性模型回归曲面

μppn

g（μ）＝xiiTβi＝1，…，n（1．2）

T

其中是×1维未知回归参数向量；为已知的×1维回归系数向量，＝（，…，），＝1，

iii1ip

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