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2025年大学《数学与应用数学》专业题库——统计学在金融风险管理中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.在金融风险管理中，VaR（在险价值）主要衡量的是一项投资组合在给定置信水平下可能遭受的（）。

A.期望损失

B.最大损失

C.平均损失

D.标准差损失

2.信用风险模型中，PD（违约概率）通常被解释为借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，其估计方法中不包含（）。

A.回归分析

B.生存分析

C.蒙特卡洛模拟

D.主成分分析

3.评估一项投资组合的市场风险时，除了考虑单个资产收益率的方差外，更关键的是要考虑（）。

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合中资产间的协方差或相关性

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

4.GARCH模型主要用于建模金融时间序列数据的（）。

A.平稳性

B.非线性

C.波动率的时变性

D.均值持续性

5.在使用线性回归模型预测股价时，如果发现模型残差与预测值之间存在明显相关性，这表明（）。

A.模型拟合良好

B.存在异方差性

C.存在序列相关性

D.自变量选择恰当

6.衡量极端损失风险，即“肥尾”风险，比VaR更合适的指标是（）。

A.CVaR（条件在险价值）

B.VaR

C.Sharpe比率

D.标准差

7.在构建信用风险评分模型时，逻辑回归模型比线性回归模型更合适的原因是（）。

A.逻辑回归的R平方值更高

B.信用违约是二值结果（发生或未发生）

C.逻辑回归的系数更易解释

D.逻辑回归对异常值不敏感

8.假设某银行计算出的某项资产的1年期99%置信度VaR为1000万元，则意味着在未来的1年中，该资产价值损失超过1000万元的概率是（）。

A.1%

B.99%

C.0.5%

D.无法确定

9.在进行风险价值（VaR）计算时，选择不同的置信水平和持有期，会导致VaR值的变化。通常情况下，提高置信水平或延长持有期，VaR值会（）。

A.保持不变

B.减小

C.增大

D.先增大后减小

10.对金融时间序列数据进行白噪声检验，如果检验结果表明数据是白噪声，则意味着（）。

A.数据存在单位根

B.数据是非平稳的

C.数据中包含了可预测的信息

D.数据是随机游走过程，不具有可预测性

二、填空题

1.统计学中的假设检验包含原假设和______两种假设。

2.信用风险中，LGD（损失给定违约）表示在借款人违约的情况下，银行能够收回的资产比例，其值通常______1。

3.VaR衡量的是在给定置信水平和持有期下，投资组合可能遭受的______损失。

4.在ARIMA模型中，p表示自回归项数，d表示差分次数，q表示______项数。

5.评估模型拟合优度时，常用的统计量包括R平方和______。

6.金融风险管理中，压力测试是一种通过模拟极端市场情景来评估金融机构______的方法。

三、计算题

1.某投资组合包含两种资产，投资比例分别为60%和40%，资产收益率的标准差分别为15%和20%，两种资产收益率的协方差为0.004。计算该投资组合的方差和标准差。

2.根据以下样本数据，计算样本均值、样本方差和样本标准差：

X=[10,12,15,18,20,22,25]

3.假设某信用风险模型估计得到PD=2%，LGD=40%，EAD=1000万元。计算该项业务的预期损失（ES）。已知该业务在1年内的违约次数服从泊松分布，参数为PD*EAD。

四、简答题

1.简述VaR和ES的区别，并说明为什么在风险管理中ES通常被认为比VaR提供更多信息。

2.解释什么是模型的过拟合和欠拟合，并简述在金融风险管理模型选择中如何避免过拟合。

3.在使用回归模型分析影响信用风险的因素时，解释异方差性和序列相关性可能产生的问题，并简述相应的处理方法。

五、分析与应用题

假设你是一家投资银行的量化分析师，需要为某只股票构建一个简单的风险价值（VaR）模型。你收集了该股票过去60个交易日的日收益率数据，并绘制了收益率序列图，发现数据呈现随机波动特征。请描述你将如何使用这些数据构建一个