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Python金融数据清洗与处理实战

一、写在前面：为什么金融数据清洗值得我们“斤斤计较”？

去年帮朋友分析某只股票的历史收益率时，我对着一份“看起来挺干净”的CSV文件敲下第一行代码，结果跑出来的夏普比率直接负数——后来才发现，原始数据里有3行收盘价被误写成了“0”，还有两笔成交量是负数。这让我彻底明白：金融数据清洗不是“差不多就行”的粗活，而是决定后续分析、建模甚至投资决策是否可靠的关键环节。

金融数据有其独特的“脆弱性”：一笔交易的时间戳误差可能影响高频策略回测，一个财务指标的缺失值可能扭曲公司估值模型，甚至小数点后的一位错误都可能让风险敞口计算出现偏差。用Python做金融数据清洗，本质上是在给数据“治病”——先诊断问题，再开方治疗，最后还要“复查”确保数据健康。接下来，我将结合自己的实战经验，从常见问题、工具选择到具体案例，一步步拆解这个“数据医生”的工作流程。

二、金融数据的“常见病”：先学会看“数据病历”

要做好清洗，首先得知道数据容易“哪里生病”。根据我处理过的股票交易数据、财务报表、基金净值等上百份金融数据集，常见的问题可以归纳为三大类，每类问题背后都有不同的“病因”。

2.1缺失值：数据中的“黑洞”

缺失值是最常见的“小病”，但放任不管可能引发“大病”。比如某公司财报中“研发费用”字段缺失，直接用行业均值填充可能掩盖其实际投入不足的问题；再比如股票日线数据中某一天的“收盘价”缺失，若用前一天价格填充，可能扭曲短期波动率计算。

缺失值的成因五花八门：有的是系统采集时断网（比如某交易时段API调用失败），有的是人工录入时漏填（比如Excel表格里某行被隐藏），还有的是数据整合时格式不匹配（比如不同数据源的日期字段命名不同，合并时遗漏）。我曾遇到过最“离谱”的缺失——某基金的净值数据在法定节假日前后连续缺失10条，后来发现是数据提供方把“非交易日”直接留空，而不是标记为“无交易”。

2.2异常值：数据中的“不速之客”

异常值就像数据里的“刺头”，要么大得离谱，要么小得反常。比如某股票的日涨跌幅显示“+500%”（正常A股单日涨跌幅限制10%），或者某公司的资产负债率高达200%（远超行业平均的70%）。这些异常可能是录入错误（比如多打了一个零）、系统故障（传感器采集时信号干扰），也可能是真实的极端事件（比如上市公司突然破产导致股价暴跌）。

判断异常值需要结合业务逻辑。我之前处理过一组债券交易数据，其中一笔“成交金额”是负数，乍看是异常，但实际是交易方向标记错误（买入记正，卖出记负）。这时候需要保留符号，而不是简单删除。另一个例子是某银行的客户存款数据，有一笔“1000亿元”的记录，远超该行的总资产规模——后来核实是测试数据未清除，属于典型的“脏数据”。

2.3格式混乱：数据中的“方言障碍”

格式问题就像“数据说方言”，虽然内容是对的，但表达形式不一致。最常见的是日期格式混乱：有的是“2023/01/01”，有的是“2023-1-1”，还有的是“01-01-2023”（欧美格式）；数值格式也常出问题：有的成交量用“手”为单位（1手=100股），有的直接用“股”；字符串字段更麻烦：股票代码可能带空格（“600000”）、字母大小写不一致（“SH600000”和“sh600000”），甚至夹杂特殊符号（“600000.SH*”）。

我曾花了整整半天处理一组外汇交易数据的时间戳——原始数据里既有“HH:MM:SS”格式，又有“HHMMSS”纯数字格式，还有的字段把日期和时间混在一起（比如“202301011430”）。这种情况下，不先统一格式，后续的时间序列分析根本没法做。

三、Python工具包：给数据医生配“专业器械”

工欲善其事，必先利其器。在Python的金融数据清洗中，Pandas是绝对的“主力工具”，搭配NumPy处理数值运算，再加上一些“辅助工具”（比如datetime处理日期，re处理正则表达式），基本能覆盖90%以上的清洗需求。

3.1Pandas：数据清洗的“瑞士军刀”

Pandas的DataFrame结构就像一张灵活的电子表格，能轻松处理行、列、单元格的各种操作。我最常用的几个功能包括：

数据查看：df.head()看前5行，df.tail()看后5行，df.info()看各列数据类型和缺失情况，df.describe()快速统计数值列的均值、分位数等。这些操作就像给数据做“基础体检”，能快速定位问题。

缺失值处理：df.dropna()直接删除缺失行（适合缺失比例小的情况），df.fillna()用均值/中位数/前后值填充（时间序列数据常用ffill前向填充），df.isnull()标记缺失位置（配合sum()统计各列缺失数）。我一般会先统计缺失比例，超过30%的列可能直接删除，低于5%