2025国考大连金融监管局专业科目计算与案例分析题专项题库.docxVIP

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2025国考大连金融监管局专业科目《计算与案例分析题》专项题库

题型一：金融风险计算题（共5题，每题10分）

说明：本题型主要考察考生对金融风险计算方法的掌握程度，包括信用风险、市场风险和操作风险的量化分析。题目结合大连地区金融机构的实际情况进行设计。

题目1（10分）：

某商业银行大连分行2024年持有某企业贷款500万元，贷款年利率为5%，期限为3年。根据历史数据，该企业违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，预期损失率（EL）为8%。假设该银行对该企业贷款的风险权重为100%，计算该笔贷款的预期损失（EL）和风险加权资产（RWA）。

答案与解析：

1.预期损失（EL）计算：

EL=贷款金额×PD×LGD

EL=500万元×2%×40%=4万元

因此，该笔贷款的预期损失为4万元。

2.风险加权资产（RWA）计算：

RWA=贷款金额×风险权重

RWA=500万元×100%=500万元

因此，该笔贷款的风险加权资产为500万元。

题目2（10分）：

某证券公司大连分公司2024年持有某股票的市值波动率为15%，该股票的Beta系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为3%。假设该证券公司采用市场风险价值（VaR）模型，置信水平为95%，持有期为10天，计算该股票的1天1%VaR值（假设为简化的参数法）。

答案与解析：

1.VaR计算公式：

VaR=σ×Z×√T×V

其中：

-σ为股票波动率（15%或0.15）

-Z为置信水平对应的Z值（95%置信水平为1.645）

-T为持有期天数（10天）

-V为股票市值（假设为1000万元）

2.代入数据计算：

VaR=0.15×1.645×√10×1000万元

VaR≈0.15×1.645×3.162×1000万元

VaR≈778.5万元

因此，该股票的1天1%VaR值约为778.5万元。

题目3（10分）：

某银行大连分行2024年发生一笔操作风险损失，损失金额为80万元。假设该银行采用基本指标法计算操作风险资本，其业务收入为2000万元。根据巴塞尔协议，操作风险资本要求为业务收入的15%。计算该银行的操作风险资本要求及实际风险损失占资本要求的比例。

答案与解析：

1.操作风险资本要求计算：

资本要求=业务收入×15%

资本要求=2000万元×15%=300万元

2.实际风险损失占资本要求的比例：

损失占比=损失金额÷资本要求×100%

损失占比=80万元÷300万元×100%≈26.67%

因此，该银行的操作风险资本要求为300万元，实际风险损失占资本要求的比例为26.67%。

题目4（10分）：

某保险公司大连分公司2024年承保一笔财产险，保额为1000万元，保险费率为1%。假设该保险公司的综合成本率为70%（即赔付率+费用率之和为70%），计算该笔保险的预期赔付成本和实际赔付率。

答案与解析：

1.预期赔付成本计算：

预期赔付成本=保额×综合成本率

预期赔付成本=1000万元×70%=700万元

2.实际赔付率计算：

实际赔付率=预期赔付成本÷保额×100%

实际赔付率=700万元÷1000万元×100%=70%

因此，该笔保险的预期赔付成本为700万元，实际赔付率为70%。

题目5（10分）：

某信托公司大连分公司2024年发行一笔信托产品，规模为5000万元，期限为2年，年化收益率8%。假设该信托产品的流动性折价率为2%，计算该产品的实际收益率和净收益率。

答案与解析：

1.实际收益率计算：

实际收益率=年化收益率-流动性折价率

实际收益率=8%-2%=6%

2.净收益率计算（假设无其他费用）：

净收益率=实际收益率

净收益率=6%

因此，该信托产品的实际收益率为6%，净收益率为6%。

题型二：金融案例分析题（共4题，每题15分）

说明：本题型主要考察考生对金融监管案例的分析能力，结合大连地区金融机构的实际案例进行设计，要求考生分析问题并提出解决方案。

题目6（15分）：

某银行大连分行2024年发现某企业贷款逾期率突然上升至5%，远高于行业平均水平（2%）。该企业财务数据显示负债率较高，现金流紧张。假设你是该银行的监管人员，请分析可能的原因并提出监管建议。

答案与解析：

1.可能原因分析：

-宏观经济环境变化：大连地区经济下行压力加大，导致企业经营困难。

-企业自身经营问题：负债过高、现金流管理不善、核心业务竞争力不足。

-银行信贷审