2025年注册金融数据分析师（CFDA）考试题库（附答案和详细解析）（1030）.docxVIP

注册金融数据分析师（CFDA）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.金融数据清洗中，处理缺失值的最佳实践是（）

A.直接删除所有包含缺失值的行

B.根据业务场景选择均值填充、中位数填充或模型预测

C.用变量最大值填充缺失值

D.忽略缺失值直接进行建模

答案：B

解析：缺失值处理需结合业务场景：删除行（A）可能导致数据量大幅减少；最大值填充（C）不符合多数场景的分布特征；忽略缺失值（D）会导致模型偏差。最佳实践是根据变量类型（连续/离散）和业务含义选择填充方法（如收入用中位数，客户年龄用均值，或用回归模型预测）。

2.以下哪种统计检验方法适用于验证两个独立样本均值是否存在显著差异？（）

A.卡方检验

B.t检验

C.方差分析（ANOVA）

D.相关系数检验

答案：B

解析：t检验（B）用于独立样本均值差异检验；卡方检验（A）适用于分类变量关联性；方差分析（C）用于多组均值比较；相关系数检验（D）衡量变量间线性关系强度。

3.机器学习中，逻辑回归模型的核心假设是（）

A.因变量服从正态分布

B.特征间存在强线性关系

C.对数几率（Logit）与自变量呈线性关系

D.模型复杂度与预测精度正相关

答案：C

解析：逻辑回归假设Logit(P)=ln(P/(1-P))与自变量线性相关（C）；因变量是二分类（A错误）；特征间多重共线性会影响模型，但非核心假设（B错误）；复杂度与精度非必然正相关（D错误）。

4.计算风险价值（VaR）时，“95%置信水平”的含义是（）

A.有5%的概率损失不超过VaR值

B.有95%的概率损失不超过VaR值

C.预期最大损失为VaR值的95%

D.历史数据中95%的交易日收益高于VaR值

答案：B

解析：VaR（95%置信水平）表示“在正常市场条件下，未来一定时间内，有95%的概率损失不超过该值”（B正确）；A表述相反，C、D混淆概念。

5.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示（）

A.自回归阶数

B.差分次数

C.移动平均阶数

D.滞后阶数

答案：B

解析：ARIMA中，p为自回归阶数（A），d为差分次数（B），q为移动平均阶数（C）。

6.金融数据可视化中，展示股票价格日波动范围最适合的图表是（）

A.折线图

B.柱状图

C.K线图

D.散点图

答案：C

解析：K线图（C）可同时展示开盘价、收盘价、最高价、最低价，直观反映价格波动范围；折线图（A）适合趋势，柱状图（B）适合对比，散点图（D）适合相关分析。

7.以下哪项不属于金融数据监管合规的核心要求？（）

A.数据存储的加密保护

B.客户信息的匿名化处理

C.数据采集的授权同意

D.模型预测结果的绝对准确

答案：D

解析：监管合规关注数据安全（A）、隐私保护（B）、合法采集（C）；模型预测无法保证绝对准确（D非合规要求）。

8.量化交易策略的夏普比率（SharpeRatio）计算公式为（）

A.（策略收益-无风险利率）/策略收益标准差

B.策略收益/策略最大回撤

C.（策略收益-无风险利率）/策略最大回撤

D.策略收益/策略收益标准差

答案：A

解析：夏普比率=（超额收益）/（收益波动率），其中超额收益=策略收益-无风险利率，波动率用标准差衡量（A正确）。

9.评估金融数据质量时，“及时性”主要指（）

A.数据字段格式统一

B.数据反映当前最新状态

C.数据无重复记录

D.数据与业务定义一致

答案：B

解析：数据质量维度中，及时性（B）指数据获取或更新的时效；一致性（A）指格式统一，完整性（C）指无缺失，准确性（D）指与业务定义一致。

10.以下哪种机器学习算法适合处理高维稀疏的金融文本数据（如研报摘要）？（）

A.决策树

B.支持向量机（SVM）

C.逻辑回归

D.朴素贝叶斯

答案：D

解析：朴素贝叶斯（D）基于贝叶斯定理，对高维稀疏文本（如词袋模型）有较好表现；决策树（A）易过拟合，SVM（B）在高维下计算成本高，逻辑回归（C）需特征工程降维。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）（每题至少2个正确选项）

1.金融数据清洗的主要步骤包括（）

A.识别异常值

B.直接建模验证

C.处理缺失值

D.验证清洗结果

答案：ACD

解析：数据清洗流程为：识别异常值（A）→处理缺失值（C）→纠正错误数据→验证清洗结果（D）；直接建模（B）是清洗后的步骤，非清洗环节。

2.金融时间序列数据的典型特性包括（）

A.自相关性

B.异方差性（ARCH效应）

C.季节性

D.横截面依赖性

答案：ABC

解析：金融时间序列（如股价、收益率）通常具有自相关性（A）、波动集群性（异方