2022年初级银行从业资格考试《风险管理》考前知识点整理.pdfVIP

2022年初级银行从业资格考试《风险管

理》考前知识点整理

风险政策、流程

本节的主要考点及知识点：

风险政策、风险识别/分析，风险计量/评估，风险监测/报告，风险控制/缓释。

一、风险政策

风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、

缓释和监控能力与银行规模、复杂性及风险状况相匹配。

二、风险管理流程

（一）风险识别/分析

风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素进行全面识别，进行系统

分类并查找出风险原因的过程。

风险识别的关键在于对风险影响因素的分析，风险识别必须采用科学的方法。

风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素

的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减

趋势。因此商业银行必须针对实际需求，集中关注那些可能产生重要影响的因素。

同时，在风险识别的过程中，银行还要充分评估各种风险因素之间的相互关联性，

综合考察各种风险因素共同作用产生的影响。

（二）风险计量/评估

风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及

严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的

以及信息数据的可获得行，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。商业

银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的

计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、

交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体

层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。全行层面的风险加

总需要确保银行面临的所有实质性风险都被考虑进来。

（三）风险监测/报告

风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：监测与报告

（1）监测各种风险水平的变化和发展趋势。风险监测是一个动态、连续的过

程。

（2）报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险

管理/控制措施的实施质量/效果。

（四）风险控制/缓释

风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分

散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控

制风险的过程。

风险控制与缓释流程应当符合以下要求：

（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；

（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；

（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。