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第三章多维随机变量及其概率分布

教学

要求

1．理解二维离散型随机变量的分布律及其性质；

2．理解二维连续型随机变量的概率密度函数及其性质；

3．理解边缘分布律、边缘概率密度函数的概念；

4．掌握求边缘分布律以及边缘概率密度函数的方法；

5．会判断随机变量的独立性；

6．了解两个随机变量的和的分布的求法。

重点

联合分布律，概率密度函数，边缘分布律，边缘概率密度函数，随机变量的独立性。

难点

边缘分布律，边缘概率密度函数，两个独立随机变量和的分布。

§3.1多维随机变量的概念

一、二维随机变量的分布及几何表示

★知识点精讲

1.二维随机变量的分布：函数，是二维随机变量的联合分布函数。

y

y

2.性质：

①是x或y的不减函数;

②，

对任意固定的y，有，对任意固定的x，有。

③关于x和关于y均右连续，即

④对任意固定的，有

3.独立：若X，Y相互独立，则，

题型归纳及解题技巧

设随机变量X，Y相互独立，且P{X≤1}=，P{Y≤1}=，

则P{X≤1,Y≤1}=___________.

解：因为X，Y相互独立，所以P{X≤1,Y≤1}=P{X≤1}P{Y≤1}=1/6.

二、二维离散型随机变量

★知识点精讲

1.二维随机变量的联合分布律：

或

……

……

……

……

性质：①，②

2.分布函数：

3.边缘分布：关于的边缘分布律

关于的边缘分布律

4.独立：是二维离散型随机变量，X与Y相互独立，其中与分别为X与Y的边缘分布律。

题型归纳及解题技巧

例2．设二维随机变量（X，Y）的分布律为

Y

X

1

2

3

0

0.20

0.10

0.15

1

0.30

0.15

0.10

则______.（求离散型随机变量概率）

解：0.3

例3.设二维随机变量（X，Y）的分布律为

Y

X

0

1

2

0

1

0

2

则P{XY=0}=（）（求离散型随机变量概率）

A. B.

C. D.

解：

例4.设二维随机变量(X，Y)的分布律为

(1)求(X，Y)分别关于X,Y的边缘分布律；(2)试问X与Y是否相互独立，为什么？

（离散型随机变量边缘分布，独立性）

解：

Y

X

0

1

2

0

0.2

0.1

0

0.3

1

0.2

0.1

0.4

0.7

0.4

0.2

0.4

（1）关于X的边缘分布：，

关于Y的边缘分布：，，

（2）由于，故X与Y不独立。

例5设二维随机变量(X，Y)的分布律为

Y

X

0

1

0

1

0.1

a

0.1

b

且X与Y相互独立，则下列结论正确的是（）（离散型随机变量独立性）

A．a=0.2，b=0.6 B．a=-0.1，b=0.9

C．a=0.4，b=0.4 D．a=0.6，b=0.2

解：

Y

X

0

1

0

0.1

0.1

0.2

1

a

b

a+b

0.1+a

0.1+b

选C。如图可得边缘分布。由二维离散型随机变量独立性

可取

用其他两个概率验证。

例6．设(X，Y)的概率分布如下表所示，当X与Y相互独立时，(p，q)=()

Y

X

-1

1

0

P

1

q

2

（离散型随机变量独立性）

A．(,) B．(,)

C．() D．()

解：选C。方法同上题。

三、二维连续型随机变量

★知识点精讲

1.二维随机变量的联合密度函数

性质：①

②

③，为分布函数

④

2．边缘概率密度：

关于的边缘概率密度为

关于的边缘概率密度为

3.独立：是二维连续型随机变量，X与Y相互独立，其中与分别为边缘分布函数。

4．二维均匀分布

，

其中D是xOy平面上有界区域，A是D的面积。

5.二维正态分布

其中均为常数。

记为，称服从二维正态分布。

（1），但逆命题不成立。

（2）若服从二维正态分布，则X与Y相互独立。

6．若随机变量X，Y相互独立，且，，则

题型归纳及解题技巧

例7.设随机变量X，Y相互独立，且，，则（）

（独立的正态分布的线性组合）

A.P{X-Y≤1}= B.P{X-Y≤0}=

C.P{X+Y≤1}= D.P{X+Y≤0}=

解：选Ｂ。

X，Y相互独立，且，，则

，

例8.设二维随机变量(X，Y)的概率密度为f(x，y)=

则P{0X1，0Y1}=（）（二维连续型随机变量的概率求法）

A． B．

C． D．

解：P{0X1，0Y1}=

例9.设二维随机变量(X，Y)的概率密度为f(x，y)=

则P{X+Y≤1}=_________.

（